关于方差变点问题几个统计推断.doc

摘要 摘要 本文用滑窗方法对独立随机变量序列只有方差存在变点的情形以及独立随 机变量序列均值与方差均存在变点的情形进行了研究，给出了变点的检验统计 量和变点的估计，给出了检验统计量的渐近分布，并证明了变点估计的弱收敛 速度与强收敛速度：用似然比方法研究了ｈＲ（１）模型中随机扰动项方差存在变点 的情形和自回归系数及随机扰动项方差同时存在变点的情形，给出了变点的检 验统计量及其渐近分布，并给出了变点的估计；对ｊ域１）模型的变点问题进行了 随机模拟，对不同样本容量下以及交点位置不同时检验统计量的检验效果进行 了分析。 关健词：方差变点、滑宙方法、似然比方法、收敛速度、渐近分布 Ａｂｓｔｒａｃｔ Ｉｎ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ，ｗｅ ｈａｖｅ ｓｔｕｄｉｅｄ ｔｈｅ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｏｎｌｙ  ｃｈａｎｇｅ  ｐｏｉｎｔ ｉｎ ｖａｒｉａｎｃｅ ｉｎ ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｒａｎｄｏｍ ｖａｒｉａｂｌｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ ａｎｄ ｔｈｅ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｔｈｅｒｅ  ａｒｅ ｂｏｔｈ ｃｈａｎｇｅ ＩＸ）ｉｎｔ ｉｎ ｍｅａｎ ａｎｄ ｖａｒｉａｎｃｅ ｉｎ ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｒａｎｄｏｍ ｖａｒｉａｂｌｅ ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ ｗｉｔｈ ｓｌｉｄｉｎｇ ｗｉｎｄｏｗ ｍｅｔｈｏｄ，ｗｅ ｈａｖｅ  ｇｉｖｅｎ ｔｈｅ ｔｅｓｔ  ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ  ａｎｄ ｔｈｅ ｅｓｔｉｍａｔｏｒ ｏｆｔｈｅ ｃｈａｎｇｅ ｐｏｉｎｔ，ａｎｄ ｔｈｅ ａｓｙｍｐｔｏｔｉｃ ｄｉｓｔｎ２ｍｔｉｏｎ ｏｆｔｈｅ  ｔｅｓｔ ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ，ＷＯ ｈａｖｅ ａｌｓｏ ｐｒｏｖｅｄ ｔｈｅ ｗｅａｋ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｓｐｅｅｄ  ａｎｄ  ｓｔｒｏｎｇ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｓｐｅｅｄ ｏｆｔｈｅ ｅｓｔｉｍａｔｏｒ ｏｆ ｃｈａｎｇｅ  ｐ０缸．Ｗｅ  ｈａｖｅ ｓｔｕｄｉｅｄ ｔｈｅ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｔｈｅ  ｖａｒｉａｎｃｅ  ｏｆ ｔｈｅ ｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ＡＲＯ）ｍｏｄｅｌ ｅｘｉｓｔ  ａｃｈａｎｇｅ  ｐｏｉｎｔ ａｎｄ ｔｈｅ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｖａｒｉａｎｃｅ ｏｆｔｈｅ ｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎ ａｎｄ ｔｈｅ ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ  ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ  ｏｆ  ＡＲ（１）ｍｏｄｅｌ ｂｅｌｔｈ  ｅｘｉｓｔ  ａ  ｃｌｍｇｅ  ｐｏｉｎｔ ｗｉｔｈ ｍａｘｉｍｕｌｎ ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ ｒａｔｉｏ ｍｅｔｈｏｄ，ｗｅ ｈａｖｅ ｇｉｖｅｎ ｔｈｅ ａｓｙｍｐｔｏｔｉｃ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆｔｈｅ ｔｅｓｔ ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ａｎｄ ｔｈｅ  ｅｓｔｉｍａｔｏｒ ｏｆｔｈｅ ｅｈａｎｚｅ  ｐｏ缸．Ｗｅ  ｈａｖｅ ｍａｄｅ  ａ  ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｏｆｔｈｅ ｄｍｇｅ  ｐｏｉｍ  ｉｎ  ＡＲ（１）ｍｏｄｅｌ＇ｔｏ  ａｎａｌｙｓｉｓ ｔｈｅ ｇｏｏｄｎｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｅｓｔ ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｉｎ ｄｉｆｆ班ｃｎｔ ｓａｍｐｌｅ ｓｉｚｅｓ ａｎｄ ｃｈａｎｇｅ ｐｏｉｎｔ ｐｏｓｉｔｉｏｎ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｈａｎｇｅ  ｐｏｉｎｔ  ｉｎ  ｖａｒｉａｎｃｅ，ｓｌｉｄｉｎｇ  ｗｉｎｄｏｗ  ｍｅｔｈｏｄ，ｍａ曲ｍｕｍ ｆｉｋｅｌｌｈｏｏｄ ｒａｔｉｏ ｍｅｔｈｏｄ，ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｓｐｅｅｄ，ａｓｙｍｐｔｏｔｉｃ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ． ＩＩ 第一苹绪论 第—章绪论 长达四十多年以来，变点问题一直是统计学前沿研究的热点问题。它既在 理论上有趣而又具有重要的应用价值，变点问题在工业自动控制、金融、医学 等领域都有着实际应用背景，对工序质量的检查、故障检测、分析汇率的变化 规律、心电图的韵律分析、试飞数据中数据跳点的估计等都可以归结为对系统 的变点研究。按统计学的定义，对于某一随机变量序列，如果存在一个时间点， 在这个点以前的序列服从一种概率分布而在这个时间点以后的序列则服从另一 种概率分布（或同一种概率分布而参数不同），那么在这个序列中存在一个变 点。因此，一个变点问题就包含两方面内容，其一是确定是否存在变化，其二 是估计未知变点。当序列中存在两个以上的变点时，这种模型就称为多变点模 型。为简单起见，本文考虑的都是序列中最多只有一个变点的情形。 变点问题的研究方法主要有极大似然方法（参见文献【１】至文献１１２１）、累积和 方法（参见文献【１３］至文献【１６】）、滑窗方法（参见文献［１７】至文献【１９】）、非参数方 法（参见文献【２０】、【２１］）和Ｂａｙｅｓ方法（参见文献【２