贝叶斯统计第五章 贝叶斯决策.pdf

第五章 贝叶斯决策 §5.1 贝叶斯决策问题 人与自然界（或社会）的博弈问题可归纳为决策问题，它含有 三要素： （1）表述自然界（或社会）各种可能状态集 {} ； （2 ）描述决策者可能采取的各种行动的行动集 {a }； （3 ）可用来评价决策者所取行动优劣的损失函数L (,a ) 。它 是定义在上的二元函数。 若能对状态集 {}有更多一些认识，将会使人们的决策水平提高一 步。为此人们想方设法从自然界或社会中再去挖掘各种有用的信息。 至今为止，可供决策使用的已归纳为如下两种信息： （1）先验信息，人们在过去对自然界（或社会）各种状态发生  {} ( ) 可能性的认识。这可用状态集 上的一个先验分布 来概括出 来。先验信息已在前面使用。  （2 ）试验信息或抽样信息，把自然界（或社会）的状态 放到有 关的环境中去观察、或去试验、或去抽样，从获得的样本中去了解当今  状态 的最新信息。 抽样的关键就是要确定一个可观察的随机变量X ，它的概率分布中恰好  p (x ) 把 当作未知参数，譬如X 是服从密度函数 的随机变量，假如对 X 作n 次试验，所得的样本x (x , ,x ) 可看作是分布p (x ) 随机抽取的 1 n 一个样本。这是样本的联合密度函数（即似然函数） n p (x ) p (x i ) i 1  概括了抽样中一切有关 的信息。 对上述两种信息的使用情况，形成不同的决策问题。 （1）仅使用先验信息的决策问题称为无数据（或无样本信息）的 决策问题。在第四章中对这类决策问题已作了较为详细的讨论。 （2 ）仅使用抽样信息的决策问题称为统计决策问题。这类问题将 在以后讨论。 （3 ）先验信息和抽样信息都用的决策问题称为贝叶斯决策问题。 本章将讨论这一类决策问题。 例5.1 某工厂的产品每100 件装成一箱运交顾客。在向顾客交货前 面临如下两个行动的选择： a1 ：一箱中逐一检查 a2 ：一箱中一件也不检查 若工厂选择行动 ，则可保证交货时每件产品都是合格品。但因每件产 a 1 品的检查费为0.8 元，为此工厂要支付检查费80 元/箱。若工厂选择行 动 ，工厂可免付每箱检查费80 元。但顾客发现不合格品时，按合同 a 2 不仅允许更换，而且每件要支付12.5 元的赔偿费。  假如用 表示一箱中的产品不合格率，则容易获得工厂的支付函数  80, a a1 W(, a)  12.5100, a a  2 其中(0,1) 。这是一个典型的决策问题。这时相应的损失函数可由 支付函数换