线性随机系统的最优反馈控制及拟Riccati方程的解-ResearchGate.PDFVIP

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2019-03-15 发布于北京
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线性随机系统的最优反馈控制及拟Riccati方程的解-ResearchGate.PDF

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See discussions, stats, and author profiles for this publication at: /publication/267662507 The optimal feedback control of linear stochastic systems and the solutions of quasi-Riccati equations Article · January 2009 CITATIONS READS 0 40 2 authors, including: Yuan Zhou University of South Florida 15 PUBLICATIONS 223 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Approximation theory View project All content following this page was uploaded by Yuan Zhou on 29 June 2016. The user has requested enhancement of the downloaded file. 第48 卷第6 期复旦学报 ( 自然科学版) Vol 48 N o 6 2009 年12 月 Journ al of Fudan Un iver sity ( N at ural Science) Dec 2009 : 04272 7104 ( 2 009)10 Riccati , ( 复旦大学数学科学学院, 上海 2 00433) : 主要研究了多维线性随机统在非二次的目标泛函下的最优控制问题, 给出了最优闭环控制以及统对应的拟Riccat i 方程的表达式, 讨论了特殊情况下的拟 Riccat i 方程的经典解的存在惟一性, 最后还求出了一类拟Riccat i 方程的经典解并通过求解拟Riccat i 方程得到了最优投资组合的解 : 随机最优控制; 非二次指标; 拟 Riccat i 方程; 正倒向随机微分方程组 : O 231 3 : A 随机最优控制问题是控制理论研究的一个重要方向, 在实际中有着广泛的应用, 最优控制的存在性、 [ 122] 最优控制满足的必要条件等在2 0 世纪80 年代得到了广泛的研究在随机控制理论发展早期, 解决随 [ 3] 机最优控制存在性问题的关键假设是允许控制集有某种紧性 , 后来在凸目标泛函下, 当允许控制集没有紧性但积分指标具有某种强制性条件时最优控制的存在性得以证明, 而文献[425] 则给出了当终端指标满足强制性条件且积分指标有下界时最优控制的存在性证明