国债期货仿真交易日报.PDFVIP

南华期货研究 NFR CTA 业务 2013.01.23 国债期货仿真交易日报 市场判研 上海金融研究中心 周二央行公开市场逆回购操作共 430 亿，同日实现净回笼 670 亿。 联系人 021 市场资金面已有紧意，质押式回购市场供需基本平衡，利率多有抬头。 利率债市场交投依旧活跃，收益率曲线继续增陡下行。前期表现较好的 王淦 固定收益分析师 央票和国债近几天不如金债，昨日的国开福娃债续发理想带动二级市场 021 利率下行。目前国开短端利率已经超跌至非国开水平，未来会有所修复。 今日 7 年期国债招标，目前配臵需求仍旺盛，料中标利率略低于二级市 wanggan@ 场。国债期货继续震荡偏多，注意 7 年期国债上市后换 CTD 风险。 Fixed Income Research 结论: 一级市场发行带动二级市场利率下行，国债期货继续震荡偏多 2013年1月23日 时事要闻 市场表现 )日( 国际: 利空 名称 昨日 变动)%(  日本央行如此前报道采纳 2% 的通胀目标并转向开放式购债，自 中债国债总指数 143.94 0.01 2014 年期每月购买约 13 万亿日元日债和票据，使资产购买项目 中债央票总指数 134.69 0.01 总规模增加约 10 万亿日元，没有终止日期。 中债金融债总指数 143.50 -0.07  欧元区各国财长在年内首个财长会议上宣布，批准向希腊发放下 中债企业债总指数 125.94 -0.03 中债中期票据总指数 127.06 -0.03 一笔援助资金 92 亿欧元，同时还敲定荷兰财长迪塞布洛姆接替 中债短融总指数 130.99 -0.02 容克，成为欧元集团新主席。 上证综指 2315.14 -0.56 深证成份指数 9536.36 -0.28  12 月美国成屋销售年化为 494 万，低于预期的 504 万。1 月德 沪深300 2596.90 -0.54 国ZEW 经济景气指数升至31.5 ，远超预期的12.0 和前值的 6.9 。 人民币兑美元 6.2796 0.01 国内: 中性 官方中间价 银行间国债表现（全价）  财政部公布 2012 年财政收支情况显示，2012 年 1- 12 月，全国 名称 昨日 变动)%( 公共财政收入117210亿元，比上年增加 13335 亿元，增长 12.8%。 银行间国债指数 1,354.62 0.020  《上海证券报》报道，为扩宽温州市小贷公司的融资渠道，温州 短期国债指数 1,330.58 0.012 市拟以法人身份，建立温州市小贷公司再融资中心。 中期国债指数 1,345.88 0.030 长期国债指数 1,488.36 0.016 今日提示 国债期货仿真交易行情 合约 收盘价 涨跌幅% 成交量 持仓量 今日新债招标有记账式附息(三期) 国债等 12 只券合计 4 78 亿；新债 TF1303 97.154 0.004 24276 46231 上市不少，记账式附息(二期) 国债和国开 6-9 期金债等 18