随机过程Ch2概念与基本类型.ppt

2.3 复随机过程 2.4 几种重要的随机过程 定义2.6设{X(t)，t ?T }是随机过程，且EX(t)=0, EX2(t) +?，若对任意的t1 t2 ? t3 t4?T,有E[(X(t2)-X(t1))(X(t4)-X(t3))]=0，则称{X(t)，t ?T }为正交增量过程。 不相关 t1 t2 t3 t4 定理：设T=[a,b] , 规定X(a)=0, 若{Xt，t ?T }是正交增量过程，则 2.4 几种重要的随机过程 证:对于astb 同理对于a t s b , 有 于是 2.4 几种重要的随机过程 定义2.7设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意正整数n和t1t2?tn?T, 随机变量X(t2)-X(t1)，X(t3)-X(t2), ?, X(tn)-X(tn-1)是相互独立的，则称{X(t)，t ?T }是独立增量过程或可加过程。 定理：若{Xt，t ?T }是独立增量过程，且EX(t)=0，EX2(t)+?，则{Xt，t ?T }是正交增量过程。 2.4 几种重要的随机过程 事实上，对t1t2?t3t4?T,由独立增量性，有 E[(X(t2)-X(t1))(X(t4)-X(t3))] = E[X(t2)-X(t1)]E[X(t4)-X(t3)] =0 2.4 几种重要的随机过程 定义2.8设{X(t), t?T}是独立增量过程，若任意st, 随机变量X(t)-X(s)的分布仅依赖于 t-s，则称{X(t), t?T}是平稳独立增量过程。 ☆维纳过程和泊松过程是平稳独立增量过程 定义2.9 设 {X(t)，t ?T }为随机过程，若对任意正整数n及t1 t2? tn， P{X(t1)=x1,?, X(tn-1)=xn-1}0，且条件分布 P{X(tn)?xn|X(t1)=x1,?, X(tn-1)=xn-1} = P{X(tn) ? xn|X(tn-1)=xn-1}， 则称{X(t)，t ?T }为马尔可夫过程。 ☆若t1,t2,?,tn-2表示过去，tn-1表示现在，tn表示将来，马尔可夫过程表明：在已知现在状态的条件下，将来所处的状态与过去状态无关。 定义2.12 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 定义2. 13 设{X(t)，t ?T }是随机过程，并满足： (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s, t ?T ， RX(s, t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)， 则称{X(t)，t ?T }为宽平稳过程，也称广义平稳过程，简称平稳过程。 若T为离散集，称平稳过程{Xn，n?T }为平稳序列。 2.4 几种重要的随机过程 定义2.10设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意正整数n和t1t2?tn?T, (X(t1),X(t2), ?, X(tn))是n维正态分布随机变量，则称{X(t)，t ?T }是正态过程或高斯过程。 2.4 几种重要的随机过程 定义2.11设{W(t), - ? t +?}是随机过程，如果 (1)W(0)=0 (2)W(t)是平稳独立增量过程 (3)对任意s, t, 增量W(t)-W(s)~N(0, ?2|t-s|), ?20 则称{W(t), -? t +?}为维纳过程，或布朗运动。 2.4 几种重要的随机过程 定理：设{W(t), -? t +?}是参数为?2的维纳过程，则 (1)对任意t?(-?, +?), W(t) ~ N(0, ?2|t|) (2)对任意-? a s, t +?, E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(a))]=?2min(s-a, t-a) RW(s, t)=?2min(s, t) 证 (1)由定义，显然成立。 2.4 几种重要的随机过程 (2)不妨设s ? t，则 E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(a))] =E[(W(s)-W(a)) (W(t)-W(s)+W(s)-W(a))] =E[(W(s)-W(a)) (W(t