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先行指标和一致指标的联动性和波动性
——对通货膨胀影响分析
河北金融学院 张绍华、李志亮、宋亚川
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc297039869 1.建立通货膨胀预警指标体系问题的提出 PAGEREF _Toc297039869 \h 1
HYPERLINK \l _Toc297039870 1.1形成当前我国通货膨胀的过程及原因 PAGEREF _Toc297039870 \h 1
HYPERLINK \l _Toc297039871 1.2对世界各国的经济发展先行指标横向对比 PAGEREF _Toc297039871 \h 3
HYPERLINK \l _Toc297039872 1.3我国虽经济发展先行指标和同步指标的情况 PAGEREF _Toc297039872 \h 4
HYPERLINK \l _Toc297039873 2.预警通货膨胀指标及指标形式的设定 PAGEREF _Toc297039873 \h 5
HYPERLINK \l _Toc297039874 2.1设定预警通货膨胀指标及应该注意的问题 PAGEREF _Toc297039874 \h 5
HYPERLINK \l _Toc297039875 2.2预警通货膨胀模型的设计形式 PAGEREF _Toc297039875 \h 6
HYPERLINK \l _Toc297039876 2.3 ARMA模型 PAGEREF _Toc297039876 \h 6
HYPERLINK \l _Toc297039877 2.4.VAR模型介绍 PAGEREF _Toc297039877 \h 8
HYPERLINK \l _Toc297039878 2.5 Granger 因果检验介绍 PAGEREF _Toc297039878 \h 8
HYPERLINK \l _Toc297039879 3.数据的收集与处理 PAGEREF _Toc297039879 \h 10
HYPERLINK \l _Toc297039880 3.1数据来源和类型 PAGEREF _Toc297039880 \h 10
HYPERLINK \l _Toc297039881 4.预警通货膨胀先行指标体系和同步指标体系的评价 PAGEREF _Toc297039881 \h 13
HYPERLINK \l _Toc297039882 5.ARMA模型及VAR模型 PAGEREF _Toc297039882 \h 14
HYPERLINK \l _Toc297039883 5.1平稳性检验 PAGEREF _Toc297039883 \h 14
HYPERLINK \l _Toc297039884 5.2AR模型 PAGEREF _Toc297039884 \h 15
HYPERLINK \l _Toc297039885 5.3先行指数和一致指数的联动性和波动性分析 PAGEREF _Toc297039885 \h 16
HYPERLINK \l _Toc297039886 6.预警通货膨胀模型的结论与应对通货膨胀的对策 PAGEREF _Toc297039886 \h 21
HYPERLINK \l _Toc297039887 6.1.ARMA模型的结论 PAGEREF _Toc297039887 \h 21
HYPERLINK \l _Toc297039888 6.2.VAR模型及联动性和波动性结论 PAGEREF _Toc297039888 \h 21
HYPERLINK \l _Toc297039889 6.3.应对通货膨胀应采取的措施 PAGEREF _Toc297039889 \h 22
HYPERLINK \l _Toc297039890 参考文献 PAGEREF _Toc297039890 \h 25
摘要 ：从2010年十月份开始，我国CPI超过4%，并呈现持续增长趋势，我国开始进入通货膨胀的“抗战时期”，本文就是在这个背景下，研究了我国的先行指数和一致指数，两个指数对我国通货膨胀率在时间上，程度上有不同的影响，而且两指数之间也存在着联动性和波动的不对称性。本文运用了Granger 因果检验、ARCH-LM检验等检验和脉冲响应分析。对两指数的联动性和波动性进行了剖析，以找到预警通货膨胀的方法及找到解决通货膨胀的一些办法。
关键字：先行指标； Granger 因果检；ARCH-LM检验
1.建立通货膨胀预警指标体系问题的提出
改革开放以来，中国经济高速发展，1980—2010
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