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- 2019-03-19 发布于天津
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第卷第期系统工程学报年月极端风险测度的新方法许启发陈士俊蒋翠侠刘曦合肥工业大学管理学院安徽合肥合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室安徽合肥摘要由于金融时间序列极端尾部数据的稀疏性一方面非线性分位数回归存在非线性函数形式选择困难另一方面非线性分位数回归的极端风险测度精度一直不高为此提出了使用神经网络分位数回归模拟金融系统的非线性结构并使用极值理论的方法弥补非线性分位数回归对极端尾部数据信息处理能力的不足得到了一个新的金融风险测度方法给出了其基本算法并将其应用于极端风险测度选取了世界范围内
第31 卷第1 期 系统工 程 学 报 Vol.31 No.1
2016 年2 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Feb. 2016
极端VaR风险测度的新方法：QRNNPOT
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