求解一类带交易费用含参数的B-SPDE.DOCVIP

PAGE PAGE 1 求解一类带交易费用含参数的B-S PDE 摘要：对于一类特殊的带交易费用并含参数的B-S偏微分方程，用（FDM）求解其近似解. 关键词：B-S PDE；股票收益波动率弹性；有限差分法. 一 引言 以B-S PDE为基础的期权定价公式，是金融工程领域与数学原理的又一次重要的且完美的联姻。当今的金融经济研究中，纯的连续分析毕竟与现实世界仍有较大的距离，大多数的投资银行家和金融分析人员更愿进行离散的、点对点的分析与数值模拟，因为这样可以使我们的投资分析更具实效性，我们也能更容易地改变我们的投资策略，更准确地进行套期保值，并能随时地发现“套利”机会。本文就是把握当今金融