第五章商业银行风险管理概述.pptxVIP

第五章 商业银行风险管理概述;5.1 商业银行风险管理的基本概念;5.1.2 商业银行风险的种类;4.国家风险 5.市场风险 6.声誉风险 7.法律风险 8.战略风险;;5.2 风险管理的基本架构;;集团首席风险官; 操作风险管理职能部门;操作风险管理职能部门;4.业务部门操作风险官;5.区域操作风险官;监管的原则：CAMEL原则;监管原则——CAMEL（原则）;监管原则——CAMEL（原则）;5.3.1 市场准入监管;5.3.2 日常经营监管;5.3.2 日常经营监管;5.3.3 市场退出监管;5.4 巴塞尔协议;《巴塞尔协议》产生于全球银行业经历重大变革的时期。 1975年2月，“巴塞尔银行监管委员会”（以下简称巴塞尔委员会）成立；1975年9月，巴塞尔委员会颁布了第一个《巴塞尔协议》，即《对银行的外国机构的监管》； 1988年7月，巴塞尔委员会正式颁布了《统一资本计量与资本标准的国际协议》。 两个目标：一是通过制定银行的资本与风??加权资产的比率，规定出资本充足率的计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行；二是制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。 ;三 大 支 柱;;机构类别;数据;监管的原则： 1.银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略； 2.监管当局应检查和评价银行内部充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力； 3.监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本； 4.监管部门应争取及早干预，避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平。;1.市场纪律的潜在作用是强化资本监管和促进银行和金融体系的安全性与稳健性。 2.市场纪律具有加强银行自行进行资本合理调节和控制内部风险的作用。; 2004新资本协议的目标; 2004新资本协议的特点;考虑以杠杆率指标作为最低资本要求的补充。;2.过渡时期安排;应用实例分析