基于利息力和阈值分红策略下带干扰的对偶模型-概念论与数理统计专业论文.docxVIP

中国料孽艘 中国料孽艘 求大誊 硕士学位论文 基于利息力和阈值分红策 略下带干扰的对偶模型 作者姓名： 王菊菲 学科专业： 概率论与数理统计 导师姓名： 陈昱副教授 完成时间： 二零一五年一V-q月一令一直，年 月 万方数据 U U niversity of Science and Technology of China A dissertation for master degree The Perturb ed Sparre--Andersen Dual Model with Interest and a Threshold Dividend strategy Author： Wang JuDi SpecialityeclalEy．oProbability and Statistics Supervisorbu ervlsor：： Prof．Chen Yu Finished Time．o April．2015 万方数据 中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成 中国科学技术大学学位论文原创性声明 本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成 果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰 写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均己在论文中作了 明确的说明。 作者签名：二啤 中国科学技术大学学位论文授权使用声明 作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学 拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构 送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入 《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的 内容相一致。 保密的学位论文在解密后也遵守此规定。 耸芗／保密——年 作者签名： 蝉 导师签名：-单UL 签字口期： 迦佐么0 万方数据 摘要摘要 摘要 摘要 本文考虑的是基于利息力和阈值分红策略下且时间间隔分布为广义的 Erlang(n)分布的对偶风险模型．基于这种分红策略：在盈余不超过固定的阈值 水平时不发生分红；当盈余超过阈值水平时，部分盈余以及所有的利息收入作为 分红支付．我们将会推导出在破产前累积分红折现值的矩母函数M(u，可；b)以及 矩函数％(钍，b)所满足的偏微分积分方程以及边界条件． 关键词：对偶风险模型，矩母函数，矩函数，阈值分红策略，偏微分积分方程 万方数据 ABSTRACTABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT In this paper，we consider dual model perturbed by diffusion(in which the inter-income times generalized Erlang(n)一distributed)with constant interest under threshold dividend payment strategy．Under such strategy．no divi— dends paid if the company’S surplus is below certain threshold level．When the surplus is above the threshold level，parts of the surplus and all of the inter- est income paid out dividends．Partial integro-differential equations with certain boundary conditions for the moment generating functions and moment functions of the present value of all dividends until ruin derived． Keywords：Dual Risk Model，Moment generating function，Moment function， Threshold dividend strategy,Partial integro-differential equation III 万方数据 目 目 录 目 录 摘要 I ABSTRACT ．．． ．．．．．．．．．．．．． ． ．．III 目录 ． ．． ．． ． ．． ． V 第一章绪论 ． ． ．．