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2011级研究生《随机过程及应用》试题
1、什么是随机过程的状态？状态空间？（3分）
2、什么是Poisson过程？其中参数 ? 的物理意义？（3分）
3、什么是马尔可夫过程？（3分）
4、什么是随机信号的功率谱？它与自相关函数有什么关系？（3分）
5、什么是遍历性过程？（3分）
6、随相位的正弦波过程：，其中振幅A为常数，角频率? 取常数，相位? 是一个均匀分布于间的随机变量。
求该过程的均值、方差、相关函数和协方差函数；（10分）
判断?（t）的广义平稳性。（5分）
判断?（t）的遍历性。（5分）
7、设随机过程，其中?为常数，A,B相互独立同分布于N（0，?2）。试求随机过程?（t）的均值函数、相关函数和协方差函数。判别?（t）是否为平稳过程。（15分）
8、设时齐马尔可夫链的一步转移概率矩阵为
问马尔可夫链有几个状态？（3分）
问从第二状态至少几步才能到第三状态？（3分）
求2步转移概率矩阵。（4分）
9、马氏链的一步转移概率矩阵为：
画出该过程的状态传递图并说明状态是常返态还是非常返态；（5分）
求出平稳分布。（5分）
10、设N (t)为强度为?的Poisson过程，若t1 t2 ，m和n是两个整数，证明：（10分）
11、设随机过程?(t)有二阶矩，f(t)是非随机函数，?(t)= ?(t)+ f(t),试证：（10分）
12、计算机中某个触发器，它可能有两个状态，记为0和1，假设触发器状态的变化构成一状态离散参数连续的齐次马尔可夫链，且
试求：
无穷小转移率矩阵Q；（5分）
写出求转移概率矩阵P(t)的微分方程式。（5分）
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