计量经济第三章多元线性回归模型.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用  山东工商学院统计学院 袁靖 博士 2011.08.10 假定1：零均值假定 或 假定2和假定3：同方差和无自相关假定 假定4：随机扰动项与解释变量不相关 假定5:无多重共线性假定 (多元中) 假定各解释变量之间不存在线性关系，或各个解释变量观测值之间线性无关。或解释变量观测值矩阵 列满秩( 列)。 即 可逆 假定6：正态性假定 即 注意到 用矩阵表示 因为样本回归函数为 两边乘 有： 因为 ，则正规方程为： 案例分析 理论分析 影响中国税收收入增长的主要因素可能有： （1）从宏观经济看，经济整体增长是税收增长的基本源泉。 （2）社会经济的发展和社会保障等都对公共财政提出要求，公共财政的需求对当年的税收收入可能会有一定的影响。 （3）物价水平。中国的税制结构以流转税为主，以现行价格计算的GDP和经营者的收入水平都与物价水平有关。 （4）税收政策因素。 建立模型 模型设定为: 其中： — 各项税收收入（亿元） — 国内生产总值（亿元） — 财政支出（亿元） — 商品零售价格指数（%） 数据收集 参数估计 模型估计的结果可表示为 显著性检验 经济意义检验 已知 所以 三、个别值 的预测置信区间 用 的无偏估计量 替代 ，有 其中 对于给定的显著性水平 由此可得，个别值 的置信度为 的预测置信区间为 （3-35） 表3-1 某商品的销售量、价格、售后服务支出数据 12 15 13 10 11 14 13 15 13 12 11 10 15 15 13 12 14 12 11 10 15 12 1500 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 121 133 130 126 131 147 148 159 160 156 155 157 179 189 180 183 202 200 201 203 258 234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 售后服务支出X2 （万元） 价格X1 （元/个） 销售量Y （千个） 序号 例3-8 假设已获得了某商品的销售量、价格、售后服务支出数据如表3-1所示， 求价格为1250 元/个、售后服 务支出为16万 元时销售量的 均值的置信度 为95%的预测 置信区间。 四、预测置信区间的特征 3．样本容量越大、拟合优度越高，预测置信区间越小 2．解释变量X的取值偏离X的距离越大，预测置信区 间的宽度越大 1．被解释变量总体均值的预测置信区间窄于个别值 的预测置信区间 案例：中国税收增长的分析 提出问题 改革开放以来，随着经济体制改革的深化和经济的快速增长，中国的财政收支状况发生很大变化，为了研究影响中国税收收入增长的主要原因，分析中央和地方税收收入的增长规律，预测中国税收未来的增长趋势，需要建立计量经济模型。 以各项税收收入Y 作为被解释变量 以GDP表示经济整体增长水平 以财政支出表示公共财政的需求 以商品零售价格指数表示物价水平 税收政策因素较难用数量表示,暂时不予考虑 一、离差分解 所以，在多元线性回归模型中，依然有 （3-20） 即 （3-21） 二、决定系数 1）多元线性回归模型中，解释变量的数目有多有少，所以不能利用 决定系数R2进行解释变量数目不同的模型的拟合优度的比较； 2）若以决定系数R2 ，还会造成通过增加解释变量数目提高模型拟合优 度的倾向； 缺陷