程序化交易初级教程.pdf

1 注：此教程适用于赢智 Wh8 和乐期 Wh4。 目录 第一章 公式系统介绍 1 第二章 模型编写语法与规则4 2.1 数据引用4 2.2 模型编写语法 8 2.3 模型基本结构 14 第三章 一般模型编写示例18 3.1 条件描述18 3.2 K 线形态描述 20 3.3 技术指标范例 24 3.4 价量走势编写范例29 3.5 盘中动态编写范例31 3.6 趋势类模型编写范例32 3.7 振荡类模型编写范例36 3.8 公式条件单范例37 3.9 常见模型公式编写问题40 第四章 复杂模型编写示例42 4.1 跨指标模型 42 4.2 跨周期模型 44 4.3 分组指令47 4.4 日内模型48 4.5 TICK 模型51 4.6 止损模型54 第五章 模型的 5.1 模型回测 56 5.2 参数优化60 5.3 日志检索66 第六章 如何优化你的策略 67 1 6.1 PANZHENG 函数, 减少盘整行情中的交易次数 67 6.2 TRADE_OTHER 函数，在指数交易中的应用 73 6.3 CHECKSIG 函数，实现更具有优势进场价格 73 6.4 MULTSIG 函数，在一根 k 线上灵活进出 73 第七章 后台程序化 73 7.1 后台程序化工作机理74 7.2 页面盒子74 7.3 运行模组77 7.4 盘口模型运行池 77 第八章 多账号下单 77 第九章 套利交易81 第十章 软件的一些基本操作91 附录 1：麦语言趋势模型函数列表 100 附录 2：交易测评报告术语详解222 附录 3：图表分析各图表项说明225 2 第一章 公式系统介绍 软件的公式系统是一套功能强大、使用方便的计算机描述系统。可供引用的函数近 500 个。 可以说其它软件能做的，该软件都能做到，而且能做得更好，更贴近实盘。用户可以通过期货交 易所和证券交易所发送的实时行情数据和软件保存的历史数据按照简单、复杂的运算法则进行分 析、筛选、系统测试和 自动交易，在软件中提供了用于公式编写的编辑器： 交易系统公式编辑器 交易系统旨在建议一套完整的交易规则体系，通过该编辑器对各个相关的交易环节，包括 买入的切入、卖出、止损以及整体的交易性能检验等等做出定量的规定，帮助投资者建立一套 属于自己的买卖规则和理论。实现对技术图表分析中各类技术指标和自我定义的技术分析指标 的编写，并且通过软件的分析界面形成图表、曲线、以方便和寻找有意义的技术图形和技术特 征。 公式编辑器界面介绍 1）操作方法： 在启动软件后，点击 【公式】菜单，选择【编写趋势模型】会出现趋势模型编写平台。如图 下图所示，分别按照①~④的步骤进行编写。 1 2）设定内容及规则说明： 通过下面的图，我们可以了解利用该公式系统编写模型需设定的内容和相关规则： 2 A：每一个模型必项有一个名称，这个名称由字母、数字或汉子组成，模型名称在所有模型中必 须是唯一的，例如不能同时存在两个 AAA 模型，模型名称最多 31 个字符。 B：模型描述是一段文字，用来简单描述该模型的含义，在模型列表时显示返段文字，这段文字 不宜过长。 C：该项选择定义了该模型显示的位置，是在主图上与 K 线叠加还是显示在副图上，一般来讲， 只有少数几个主图模型会设定为主图叠加，例如