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基于GARCH族模型的我国创业板指数波动特征的实证研究 作 者 姓 名： XXX 指 导 教 师： XXX 单 位 名 称： XXXXXX 专 业 名 称： 金融学 X X 大 学 2015年6月 Empiricalresearch on the volatility of the gem index based on the GARCH models By XXX Supervisor: XXX XXXX University June 2015 毕业设计（论文）任务书 毕业设计（论文）题目： 基于GARCH族模型的我国创业板指数波动特征的实证研究 设计(论文)的基本内容： 论文将以研究创业板指数波动特点为出发点，根据国内外经典的文献，结合我国创业板市场的情况，然后筛选出相关指标样本和模型进行实证研究，通过研究，希望能够得出创业板指数的波动特点，并提出相关建议。 毕业设计（论文）专题部分： 题目：　 　　　　　　　　　　 设计或论文专题的基本内容： 学生接受毕业设计（论文）题目日期 　　　　　　　　　　　　　第　3　周 指导教师签字： 年　　月　　日 基于GARCH族模型的我国创业板指数波动特征的实证研究 摘要 近些年来，我国经济发展极为迅速，为适应多层次资本市场的需要，创业板市场在2009年10月正式成立，由