Wold分解定理：任何协方差平稳过程xt,都可以被表示为.DOC

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2019-04-07 发布于台湾
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Wold分解定理：任何协方差平稳过程xt,都可以被表示为.DOC

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分解定理任何协方差平稳过程都可以被表示为其中表示的期望表示的线性确定性成分如周期性成分时间的多项式和指数形式等可以直接用的滞后值预测为白噪声过程表示用的滞后项预测时的误差称为的线性非确定性成分当时称为纯线性非确定性过程分解定理由在年提出分解定理只要求过程阶平稳即可从原理上讲要得到过程的分解就必须知道无限个参数这对于一个有限样本来说是不可能的实际中可以对做另一种假定即可以把看作是个有限特征多项式的比注意无论原序列中含有何种确定性成分在前面介绍的模型种类中还是后面介绍的自相关函数偏自相关函数中都假设

PAGE 2 PAGE 12 Wold分解定理：任何协方差平稳过程xt，都可以被表示为 xt - ? - dt = ut + ?1 ut-1+ ?2 ut-2 + … + = 其中? 表示xt的期望。dt 表示xt的线性确定性成分，如周期性成分、时间t的多项式和指数形式等，可以直接用xt的滞后值预测。?0 = 1， ∞。ut为白噪声过程。ut表示用xt的滞后项预测xt时的误差。 ut = xt - E(xt ? xt-1, xt-2 , …) 称为xt的线性非确定性成分。当dt = 0时，称xt为纯线性非确定性过程。 Wold分解定理由Wold在1938年提出。Wold分解定理只