基于EVIEWS软件的计量经济学建模检验案例解读.pdfVIP

维普资讯 数量经济技术经济研究 2001年第1O期 ◆ 基于EVIEWS软件的 计量经济学建模检验案例解读 王乃静 李国锋 内容提要 本文叙述了计量经济建模时所必须要作的各种计量经济检验的基本原理、某 些检验方法。并在此基础上，通过案例，介绍了利用计量经济软件包Eviews实现各种检验 的操作思路和步骤，并对Eviews的各种输出结果予以解读。 关键词 计量经济模型检验 Eviews软件 在经济分析与研究中，经济模型越来越得到重视和普及。在经济建模方法和手段的选择 _◆ 方面，计量经济学模型因其扎实的经济理论基础、科学的数理建模方法和贴近现实的经济数 据拟合的有机结合而得到广泛的应用。但在建模实践中，要全面地进行计量经济检验却有一 定难度。本文的宗旨是通过案例说明，在EVIEWS软件包上实现计量经济学建模过程中， 一 些重要的计量经济检验的实现、解读问题。 一 、 EVIEWS简介 EVIEWS是 Windows环境下非常容易使用的计量经济 (统计)学软件包。它是 EconometricViews的缩写，本意是对社会经济关系和经济活动的数量规律，采用计量经济 学方法和技术进行 “Views”。可应用于科学计算中的数据分析与评估、财务分析、宏观经济 分析与预测、模拟、销售预测和成本分析等。 EVIEWS利用面向对象的方法管理数据和模型等，功能全面：(1)不仅能处理时间序 列数据，还可以处理截面数据。(2)包含有多种模型估计方法：最小二乘法LS、两阶段的 最小二乘法 TSLS、ARCH、GMM、BINARY、oRDERED、CENSoRED、CoUNT 等方法。(3)以可视化方式实现文件的管理、数据的录入编辑和输出，且含有与多种格式的 数据文件交换数据的接口，能方便地导人、导出数据。(4)较好的序列处理能力，能根据多 种形式的数学变换公式生成新的系列，便于非线性模型的线性化处理。(5)含有多个内建函 数，为使用程序方式批处理操作和基于模型的多种检验运算带来方便。(6)能对时间序列进 行诸如描述统计、变量间的相关系数、相关图表分析等多种形式的统计分析。 EVIEWS操作有两种方式：交互方式和批处理方式。在交互方式下每一次只执行一个 命令，使用菜单操作使数据分析做起来得心应手。在批处理方式下要求用户建立一个包含一 组命令的文本文件，执行程序文件可方便地进行模型的模拟分析和动态预测。 二、建立计量经济模型时一般统计检验的EVIEWS输出解读 1．计量经济建模的一般统计检验原理 建立计量经济模型时，除参数估计外，通常要计算观察多种检验统计量 (见表 1)。 一 94— 维普资讯 表 1 统计检验指标 作 用 回归标准误差Se 用来检验回归预测模型的精度 拟合优度检验R 用来检验变量间的线性相关程度和回归模型对观测值的拟合程度 F—检验 总体回归线的显著性检验 f—检验 回归参数的显著性检验 DW检验 序列相关检验 2．案例解读 利用EVIEWS，参数估计与上述一般统计量计算是十分方便的。以表2中的基本数 据，建立鸡肉需求模型： Y=卢0+卢lPC+ 2PB+卢3YD (1) 其中】，表示平均每人鸡肉的消费量、，’C表示鸡肉的零售价格、P 表示牛肉的价 格、YD表示居民的可支配收入。 首先在EVIEWS中建立workfiIe，然后输入表2中的数据，在命令窗口输入：