计量经济学第一讲绪论.pptVIP

引子:计量经济学的几个应用（计量经济学能做什么?） Case：中国现金需求量的增加 结果与分析 Case：国库券利率的预测 参考书目 计量经济学的主要刊物 诺贝尔经济学奖与计量经济学 二、计量经济学的产生与发展 20世纪30年代，主要研究微观经济问题 20世纪40-70年代，主要研究宏观经济问题并且计量经济方法有了很大的发展 20世纪70年代之后经典计量经济学转向非经典计量经济学宏观计量经济学转向微观计量经济学 计量经济学中引入精确的概率论框架和建立联立方程组，以此为主要内容而形成了经典计量经济学。但是，经典计量经济模型没有预测到始于70年代石油危机而引发的世界性经济衰退，而对于随之而来的“滞涨”，基于经典计量经济模型也没能开出有效的“药方”，由此导致了对经典计量经济学的批判延续至今。 经典计量经济模型的缺陷之一是其主要使用时间序列数据或加总数据缺乏坚实的微观基础，其应用的范围也相对较小。微观计量经济学的发展正是源于这一学术背景。由此计量经济学的发展正从以宏观计量经济研究为主转向到以微观计量经济研究为主。 当前计量经济学的三大分支——微观计量、宏观计量、金融计量 计量经济学正在形成和发展成为三大分支：微观计量、宏观计量和金融计量。从内容看，这三大分支既相互联系，也相互区别。一般而言，微观计量的主要内容是受限因变量模型，研究选择行为和个人的决策问题，对应地，微观计量所用的数据集主要是采用面板数据(panel data)，且其中若干变量的数据可能不能观测或赋予以特定的设定值。因此，微观计量所研究的选择问题和决策行为以及数据集的基本特征，导致其方法论在很大程度上集中于对模型设定和参数的估计。而宏观计量和金融计量所使用的数据集大多为时间序列数据集，因此从方法论来说，宏观计量和金融计量有较多的重叠部分。宏观计量方法论更多集中于检验和收敛问题，而研究的对象和应用的范围则多是宏观经济问题。金融计量研究的多是稳定时间序列数据，如ARCH类模型，其实质是模拟数据中所隐含的条件异方差，用以度量风险或收益等。 计量经济学在中国 三、对计量模型应用的反思 1、变量替代的随意性 2、确定因果关系和建模的随意性 3、数据的严密性要进一步加强 4、不够小心谨慎 ?? 在经济研究中最早应用数学分析方法，应归功于中国著名科学家何祚庥、罗劲柏教授，他们于1957年到1958年，在《力学学报》上分3次刊登9万字的长文《马克思再生产理论的数学分析》，这是中国计量经济学界公认的第一篇论文。 ?? 1959年初，孙治方教授访问前苏联的报告中，把国民经济发展速度、商品生产与价值规律、在经济学中应用数学方法列为三大问题。他以高度敏捷的科学洞察力，呼吁在中国开展系统的研究和应用，并身体力行，指导以后成为中国计量经济学奠基人的乌家培、张守一同志进行最初的研究。?? 1979年1月，在编制新时期全国经济科学规划过程中成立了经济数学方法研究会，以后发展成为中国数量经济研究会(1979．3)和中国数量经济学会(1984．10)。 ?? 80年代初引入，1980年应中国社会科学院的邀请，美国著名经济学家克莱因教授等七位著名计量经济学家组成的来华讲学团，在北京颐和园讲授了计量经济学，为我国培训了一批计量经济学学者，后来成为计量经济学的学术骨干和学术带头人，随后各高校也相继开设了计量经济学课程。 国家、许多部门和地区都编制了宏观经济模型。 ?? 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、国家统计局综合司、国家信息中心、航空航天部710所各自独立研制的宏观经济模型和清华大学、复日大学、北京经济学院各自独立研制的宏观经济模型，在多次的运行、调试中逐渐成熟，成为中国著名的宏观经济模型。 ?? 由中国社会科学院“经济形势分析与预测”课题 组编辑的《经济蓝皮书》从1991年开始正式公开发行，成为中国最具权威性的经济分析资料之一。该蓝皮书全部来自由中国学者编制的经济计量模型。 例：为了计量地方保护贸易壁垒和经济发展的关系，就用地方企业所得税占财政收入的比重来度量贸易壁垒的程度，理由是税收越多采取贸易保护的可能性越大。 例：某篇文章想计量企业内的“权威”(企业管理层的组织指挥权)和经济绩效的关系，就用大股东所占股份的比例作为“权威”的指标。 （真的是这样 吗？） 因果关系要靠经济理论或生活常识去判断，但有的论文用相关性来证明因果关系。 如某篇论文用中国MBA的发展和经济的发展的相关性来“证明”MBA对中国经济的推动作用。（是这样吗？） * * 估计经济关系 ?? 各种产品和服务的供给和需求关系 ?? 厂商欲估计广告对销售和利润的影响 ?? 将股票价格和厂商的特征联系起来 ?? 宏观