华夏债券投资基金2009年第3季度报告.doc

华夏债券投资基金2009年第3季度报告 PAGE 1 华夏债券投资基金 2009年第3季度报告 2009年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日  PAGE PAGE 11 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 华夏债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年10月23日 报告期末基金份额总额 5,897,606,435.47份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华夏债券A/B 华夏债券C 下属两级基金的交易代码 001001、001002 001003 报告期末下属两级基金的份额总额 2,864,917,780.31份 3,032,688,655.16份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 华夏债券A/B 华夏债券C 1.本期已实现收益 37,736,774.82 36,033,379.56 2.本期利润 -12,964,040.73 -27,940,884.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0044 -0.0089 4.期末基金资产净值 3,138,382,974.93 3,278,656,919.74 5.期末基金份额净值 1.095 1.081 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏债券A/B： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.45% 0.34% -0.11% 0.06% -0.34% 0.28% 华夏债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.55% 0.34% -0.11% 0.06% -0.44% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏债券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2002年10月23日至2009年9月30日） 注：根据华夏债券基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条（二）投资范围、（七）投资组合的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩会永 本基金的基金经理、固定收益副总监 2004-2-27 - 9年 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月12日至2006年1月24日期间，2007年1月6日至2008年2月4日期间）。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情