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单位根检验 第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验 ? ? 第一节 单序列单位根检验 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 序列单位根检验软件相关操作 不同检验结果后续分析思路 协整检验 ? ? ? ? 一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位 时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原：不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列 考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d） 不平稳 单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止 ARIMA 协整检验 原：不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM（误差修正模型） 二 序列单位根检验软件相关操作 说明 操作 结果 ◎检验的目的： （1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性 （2）用序列做回归分析可防止伪回归 ◎检验方法： 方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便 ◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） ◎判定规则 P规则：小于临界值则接受H1 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值 备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法 序列平稳性检验（单位根检验）说明 说明 原：不平稳（ KPSS 除外） ◎双击序列※View/unit Root Test 单位根检验窗口 序列平稳性检验（单位根检验）操作 6种方法可供选择，点方法说明 见请点：序列单整检验（差分平稳检验） 此处选择一般做序列图进行决定 View※ Graphs ※确定：是否有截距与趋势项 滞后项无须更改，系统自动选择。 ◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） ◎判定规则 P规则：大于临界值则接受原假设 临界值法 具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值 备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法 序列平稳性检验（单位根检验）结果 三 不同检验结果后续分析思路 分析思路 差分平稳 不同检验结果后续分析思路