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- 2019-04-10 发布于湖北
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C H I N A S E C U R I T I E S R E S E A R C H
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[table_main] 金融工程专题报告模板
证券研究报告 ·金融工程专题
基于残差分析的大类资产轮动策略 金融工程研究
主要观点 [table_invest]
丁鲁明
大类资产轮动的特殊性 dingluming@
传统的跨品种套利通常存在于相关联产品之间或位于同一产业 021
链的上下游。相比于商品间的跨品种套利策略,大类资产轮动策 执业证书编号:S1440515020001
略存在大类资产间相关性低、比价(或价差)均值回复特性弱的
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