数理金融教学大纲.PDFVIP

数理金融教学大纲 课程基本信息（Course Information ） 课程代码 MA4141/ *学时 *学分 48 3 （Course Code ） MA403 （Credit Hours） （Credits ） （中文）数理金融 *课程名称 （Course Name ） （英文）Mathematical Finance 课程性质 专业方向选修课B 组 (Course Type) Elective Course 授课对象 以数学系本科生为主, 面向全校理工科各专业 （Audience ） 授课语言 中文或英文 (Language of Instruction) *开课院系 数学系 （School ） 先修课程 微积分、高等代数/线性代数，概率统计、随机过程 （Prerequisite） (Calculus, Linear Algebra, Probability and Statistics, StochasticCalculus ) 授课教师 课程网址 卫淑芝 暂无 （Instructor） (Course Webpage) 20 世纪50 年代初马科维茨(H.Markowitz)提出的投资组合理论是金融定量分析 的开始，可以看作数理金融的发端，在这之前的金融学通常以定性研究为主，较 少涉及定量分析。1990 年诺贝尔经济奖授予马科维茨、夏普(W.Sharpe)和米勒 (M.Miller)，奖励他们在金融经济学中的先驱工作。1997 年诺贝尔经济奖授予莫 顿(R.Merton)和斯科尔斯 (M.Scholes)，以奖励他们和布莱克（F.Black)在确定衍生 证券价值方面的贡献，即著名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式。这些工作使得 现代金融理论变得越来越数学，并且受到了全世界广泛的关注。数理金融学正是 以这样变革为契机发展出来的一门新兴的交叉学科，主要着眼于数学理论、数学 *课程简介 （Description） 方法为工具研究金融的核心问题，例如它试图解释、研究金融市场的运作，有效 的管理、调整，以及研究如何管理、规避各种经济、金融活动的风险等。 数理金融可作为具有数学背景的金融、经济、应用统计等领域的本科生高年级 课程。也可以作为意向在金融机构、企业或政府单位从事金融技术工作的硕士研 究生的选修课程。 本课程主要涵盖对现代金融市场产生巨大的影响的数理金融的三方面的问题， 其中包括马科维茨投资组合优化理论和资本资产定价模型；布莱克-斯科尔斯期 权定价理论，远期，期货，互换及其它金融衍生品；利率和期限结构理论。 1 The theory of finance,brought to worldwide attention with the award of the