计量经济学经济模型分析.docVIP

我国居民消费水平的变量因素分析 2010级工程管理 赵莹 201000271120 改革开放以来，我国居民收入与消费水平不断提高，居民消费结构升级和消费需求扩张成为我国经济高速增长的主要动力，特别是进入20世纪90年代以来，居民消费需求对国民经济发展的影响不断增大，对国民经济产生了拉动作用。我国经济逐步由短缺经济走向过剩经济、由卖方市场转向买方市场，社会消费需求不足，居民消费问题显得更加突出。特别市对于如何启动内需，扩大居民消费变得越来越重要。因此，及时把握国民经济发展格局中居民消费需求变动趋势，制定符合我国现阶段情况的国民消费政策，对于提高我国经济增长速度和质量都有重要意义。 我选取了全国1990年-2009年居民消费水平及其影响因素的统计资料，详情如下表所示。 年份 居民消费水平 居民家庭可支配收入 税收 GDP 1990 833 2196.5 2821.86 18667.82 1991 932 2409.2 2990.17 21781.5 1992 1116 2810.6 3296.91 26923.48 1993 1393 3499 4255.3 35333.92 1994 1833 4717.2 5126.88 48197.86 1995 2355 5860.7 6038.04 60793.73 1996 2789 6765 6909.82 71176.59 1997 3002 7250.4 8234.04 78973.03 1998 3159 7587.1 9262.8 84402.28 1999 3346 8064.32 10682.58 89677.05 2000 3632 8533.4 12581.51 99214.55 2001 3887 9226 15301.38 109655.2 2002 4144 10178.4 17636.45 120332.7 2003 4475 11094.4 20017.31 135822.8 2004 5032 12358 24165.68 159878.3 2005 5573 13747.9 28778.54 184937.4 2006 6263 15346.5 34804.35 216314.4 2007 7255 17926.2 45621.97 265810.3 2008 8349 20541.38 54223.79 314045.4 2009 9098 22327.82 59521.59 340506.9 表1 建立回归模型并进行参数估计 导入数据后得到下表： 表2 由表2可知，模型估计的结果为： (0.046) (0.016) (0.006) (50.521) t= (8.743) (-1.442) (0.802) (-1.555) F=12239.64 n=20 D.W.=0.9217 二、异方差性的检验 用怀特检验进行异方差性的检验，得出下表： 表3 由表3可知，，由怀特检验，在α=0.05的情况下，查可知，表明模型不存在异方差性。 三、序列相关性的检验 由表2中结果可知D.W.=0.9217，D.W.检验结果表明，在5%的显著性水平下，n=20，k=2，查表得，，由于0D.W.=0.9217，故存在正自相关。 得出残差图如下： 表4 由残差图可知，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。 接下来确定是否存在序列相关性，得出结果如下表： 表5 由表5可知，查表可得，,RESID(-1)未通过5%的显著性检验,表明存在一阶序列相关性。 表6 由表6可知，, RESID（-2）未通过5%的显著性检验，说明不存在二阶序列相关性。 表7 由表7可知，一阶广义差分的估计结果为 (0.083) (0.029) (0.010) (163.732) (0.273) t= (3.889) (-1.336) (1.271) (0.224) (2.587) D.W.=1.454231 由于D.W. 1-,判断是不存在序列相关性。 表8 由表8可知，, RESID(-1)未通过5%的显著性检验，说明不存在一阶序列相关性。 此时经过修正后的模型为 (0.083) (0.029) (0.010) (163.732) (0.273) t= (3.889)