银行信贷风险评估手册一精典课件.pptVIP

ICBC/000128/SH-Manual(97GB) * 资料来源： Unit of measure 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date 信贷风险评估手册 x银行 ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 国际上通常用抽样“跟踪法”分析贷款风险损失 正常贷款=逾期90天贷款 第一年后仍属正常贷款 第一年后转为逾期贷款 =逾期90天贷款 第二年内收回 第二年后转为呆滞贷款 可以回收 % 贷款损失 贷款逾期率 =22% 逾期贷款呆滞率 =67% 呆滞贷款回收率 =25% 重庆分行1998年数据举例 资料来源： 重庆分行内部抽样资料，项目小组分析 ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 首先建立贷款逾期分析模型 正常贷款及逾期不超过90天贷款 逾期超过90天贷款 贷款逾期率= 一年内正常贷款及逾期不超过90天贷款中转化为逾期超过90天的贷款的比率 = 1998.1.1 1999.1.1 XX分行贷款逾期率为A% % 100% 100% 一年后逾期超过90天贷款总额 正常贷款及逾期不超过90天贷款总额 ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 对于1998年1月1日逾期1个月的贷款跟踪 A B 建立逾期贷款呆滞率分析模型 XX分行逾期贷款呆滞率为B/A% 逾期贷款呆滞率= 呆滞贷款 逾期超过90天贷款 ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 最后综合计算贷款风险损失率 贷款风险损失率 贷款逾期率 逾期呆滞率 呆坏帐回收率* ? - 1 * 贷款损失率=贷款逾期率X逾期呆滞率X(1-呆坏帐回收率) ? ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型 2. 重庆分行信贷风险损失 3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响 主要议题 ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 搜集资料–资料汇总 数据 搜集方式 注意事项 对2,500-5,000笔的正常或逾期不超过90天的贷款进行跟踪调查 对其中逾期超过90天的贷款进行跟踪调查 对其中呆滞贷款进行跟踪调查 随机抽样 从上述样本量中选取 从上述样本量中选取 样本量应足够大，以便确保95%的置信度。对于各分行而言，2,500笔贷款可以保证95%的置信度 确保数据的准确性、真实性，剔除借新还旧的贷款 抽样要广泛，具有代表性，涉及不同支行，每一支行涉及不同分理处 每一客户的贷款不得超过3笔 对5,000笔贷款连续追踪3年 到期收回，逾期不超过90天的为正常贷款；大于90天，不超过1年的为逾期贷款；逾期超过1年的为呆滞贷款 ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 确定资料收集对象 注： 由于数据采集方面的困难，对重庆分行的贷款追踪调查分两步进行，选取了不同支行分别进行贷款跟踪调查表与逾期贷款调查表；对于呆滞贷款回收率目前不具备采集数据的条件，因而使用国内行业的经验数据 数据类型 采集对象 2,500笔贷款跟踪调查 300笔逾期贷款调查表 呆滞贷款回收率 北碚、荣昌、铜梁、长寿、 璧山、万盛、双桥、朝天门、潼南、大足、大渡口、永川、万州支行 九龙坡支行、南岸支行 根据中国商业银行的行业经验，呆滞贷款的回收率为25% 重庆分行举例 ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 跟踪调查正常或逾期不超过90天的贷款–表样 注 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款 行名：璧山支行 填报日：1999年9月22日 单位：万元 将所有收集到的数据汇集成一个Excel文件 贷款笔数 客户名称 信用等级 行业性质 所有制性质 1997年12月31日贷款余额 期限 到期日 合同利率 过期时限90天 是否展期 逾期3个月贷款余额 逾期1年贷款余额 逾期2年贷款余额 第1笔 第2笔 … … 第200笔 … … 青山厂 A 工业 国有 200 1年 1998.1.18 11.088 药业公司 3B 国有 50 6年 1998.5.13 11.088 ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 确定资料的搜集对象 支行1 分理处1 支行2 … … 要求： 广泛性 随机性 代表性 真实保障 剔除借新还旧 分理处2 … … 分理处1 分理处2 … … 分理处1 分理处2 … … ICBC/000128/SH-Manual(97GB) 跟踪调查正常*或逾期不超过90天的贷款–表样 * 正常贷款是指未到期