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风险管理计算题 第一章 1、随机变量的期望值和方差 离散随机变量的期望值： 连续随机变量的期望值： 离散随机变量的方差： 连续随机变量的方差： 标准差 例：投资部门投资于一支股票，起初价格是100元，1年后可能的价格及其相应概率为： 1.那么该项投资的预期收益率为：B A 0% B 10% C -10% D 40% 概率 1/3 1/3 1/3 价格 140元 100元 90元 解：预期收益率=[(140*1/3+100*1/3+90*1/3)-100]/100 =10% 2.该项投资的收益率的标准差大约为：A A 20% B 25% C 10% D 30% 解： 例：随机变量Y的概率分布表如下： Y 1 4 P 60% 40% 随机变量Y的方差为（ B ） A. 2.76 B. 2.16 C. 4.06 D. 4.68 解：期望值E(Y)=1*60%+4*40%=2.2 2、对数收益率 例：在年初债券的价格是100元，到年末的时候债券的价格变为105元，则该债券的对数收益率是？ 解： 经风险调整的资本收益率RAROC RAROC=（收益—预期损失）/经济资本（或非预期损失） 例：如果有一个部门持