华富中证100指数投资基金2010年第2季度报告.docVIP

PAGE PAGE 10 华富中证100指数证券投资基金2010年第2季度报告 2010年06月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2010 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2010年4月1日至2010年6月30日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证100指数 交易代码 410008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 报告期末基金份额总额 252,691,060.24 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年4月1日—2010年6月30日） 1.本期已实现收益 -8,048,881.77 2.本期利润 -56,403,315.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2103 4.期末基金资产净值 181,206,313.21 5.期末基金份额净值 0.7171 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.66% 1.74% -22.89% 1.74% 0.23% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富中证100指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2009年12月30日到2010年6月30日，本报告期，本基金仍在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩玮 华富价值增长基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、公司投资部总监 2009年08月04日 - 十年 清华大学工商管理硕士。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。 郭晨 华富中证100指数基金基金经理助理 2009年11月09日 - 两年 四川大学管理学硕士。历任平安资产管理公司运营管理部绩效分析师，东吴基金管理有限公司研究部、产品策略部金融工程研究员。2009年11月加入华富基金管理有限公司，任投资部华富中证100指数基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《