第十一章联立方程组模型.pptVIP

计量经济学 第十一章 联立方程组模型 ⒈ 研究对象 经济系统，而不是单个经济活动 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 ⒉一个简单的宏观经济系统 政府支出G由系统外部给定，其他内生。 第十一章 联立方程组模型 本章主要讨论: ●联立方程模型及其偏倚 ●联立方程模型的识别 ●联立方程模型的估计 第一节 联立方程模型及其偏倚 本节基本内容: ●联立方程模型的性质 ●联立方程模型中变量的类型 ●联立方程模型的偏倚性 ●联立方程模型的种类 一、联立方程模型的性质 联立方程模型：同时用若干个相互关联的方程，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性的模型。 注意： 联立方程组中每一个单一方程中包含了一个或多个相互关联的内生变量。 每一个方程的被解释变量都是内生变量，解释变量则可以是内生或者外生变量。 联立方程模型的特点 1. 由若干个单一方程组成的模型中不止一个被解释变量，Ｍ个方程可以有Ｍ个被解释变量。 2. 联立方程组模型里既有非确定性方程（即随机方程）又 有确定性方程，但必须含有随机方程。 3. 被解释变量和解释变量之间可能是互为因果，有的变量 在某个方程为解释变量，但同时在另一个方程中可能为 被解释变量。解释变量有可能是随机的不可控变量 二、联立方程模型中变量的类型 内生变量：由模型体现的经济体系本身决定，在模型中是随机变量。 外生变量：在模型体现的经济体系之外给定的，在模型中是非随机的。 意义：区分内生变量和外生变量对联立方程模型的估计和应用有重要意义。 注意：一个变量是内生变量还是外生变量，由经济理论和经济意义决定，不是从数学形式决定。 ●联立方程模型中内生变量的个数恰好等于方程组中方程的个数，该方程组为完备的。 ●作用：在联立方程模型中，内生变量既可作为被解释变量，又可作为解释变量，前定变量一般作为解释变量。 联立方程偏倚：联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机项相关，违反了OLS基本假定，如仍用OLS法 去估计参数，就会产生偏倚，估计式是有偏的，而且是不一致的，这称为联立方程偏倚。 结论： OLS法一般不适合于估计联立方程模型。 四、联立方程模型的种类 1.结构型模型Structural Model 结构型模型的标准形式： 矩阵表示： 结构型模型举例 设一个简化的凯恩斯宏观经济模型为： 其中 为消费， 为收入，它们是内生变量； 是作为外生变量的投资； 为随机扰动项。 可表示为： 可以矩阵表示为： 其中: 结构型模型的特点 1. 描述了经济变量之间的结构关系，在结构方程的右端 可能出现其它的内生变量 2. 结构型模型有明确的经济意义，可直接分析解释变量 变动对被解释变量的作用 3. 结构型模型具有偏倚性问题，所以不能直接用OLS法 对结构型模型的未知参数进行估计 4. 通过前定变量的未来值预测内生变量的未来值时，由 于在结构方程的右端出现了内生变量，所以不能直接 用结构型模型进行预测： 2.简化型模型（Reduced-Form Model） 简化型模型的特点 ● 简化型模型中每个方程的解释变量全是前定变 量，从而避免了联立方程偏倚 ● 简化型模型中的前定变量与随机误差项不相 关。避免了联立方程偏倚。简化型模型中的参数 是原结构型模型参数的函数，由估计的简化型模 型参数，有可能求解出结构型参数 ● 简化型模型表现了前定变量对内生变量的总影响（直接影响和间接影响），其参数表现了前定变量对内生变量的影响乘数 ● 已知前定变量取值的条件下，可利用简化型模型参数的估计式直接对内生变量进行预测分析 3.递归型模型 递归型模型：第一个方程中解释变量只包含前定变量；第二个方程中解释变量只包含前定变量和前 一 个方程中的内生变量；第三个方程中解释变量只包括前定变量和前两个方程的内生变量；依此类推，最后一个方程内生变量 可以表示成前定变量 和 个内生变量的函数。 特点： 每个模型都满足随机扰动与解释变量不相关的基本假定，不会产生联立方程组的偏倚性，可逐个用OLS法估计其参数 递归模型是联立方程组模型的特殊形式，模型中事实上没有变量间互为因果的特征，所以不是真正意义上 的联立方程模型 第二节 联立方程