上财计量经济学幻灯片3.pptVIP

成为入党积极分子已经快要一年了，在这期间，我始终以党员的标准要求自己。在组织的关怀和党员的帮助下，我在思想上和实践上都取得了明显的进步 第3章 一元线性回归分析 一元线性回归分析 3.1 一元线性回归模型 3.2 一元线性回归模型参数估计 3.2.1 回归系数估计 3.2.2 误差的估计—残差 3.2.3 和 的分布 3.3 更多假设下OLS估计量性质 3.4 回归系数检验（t-检验） 3.5 拟合优度 和模型检验（F检验） 一元线性回归分析 3.6 用EViews7.2进行一元线性回归 3.7 假设条件的放松 3.7.1 假设条件的放松（一）—非正态分布误差 项 3.7.2 假设条件的放松（二）—异方差 3.7.3 假设条件的放松（三）—非随机抽样和序 列相关 3.7.4 假设条件的放松（四）—内生性 3.7.5 总结 重要概念 3.1 一元线性回归模型 计量经济学用回归模型来描述经济变量 之间的随机关系。 因变量（被解释变量） 自变量（解释变量） 回归模型参数（回归系数） 误差项（扰动项） 3.1 一元线性回归模型 模型首先要保证 的变化不会引起 的变化，这称为 的外生性，否则 对 的影响不能正确确定。 假设1（零条件均值:zero conditional mean） 给定解释变量，误差项条件数学期望为0，即 3.1 一元线性回归模型 模型设定要以有关的经济学理论为基础。 样本模型： 3.2 一元线性回归模型参数估计 3.2.1 回归系数估计 3.2.2 误差的估计—残差 3.2.3 和 的分布 3.2 一元线性回归模型参数估计 3.2.1 回归系数估计 总体矩条件： 样本矩条件： 3.2 一元线性回归模型参数估计 3.2.1 回归系数估计 OLS估计： （ ） 不带常数项的回归模型 回归系数估计 结论:（矩估计量性质） OLS估计的一致性（结论1） 如果回归模型误差项满足假设1，上式给出 和 分别为 和 的一致估计： OLS估计的无偏性（结论2） 如果回归模型误差项满足假设1，上式给出 和 分别为 和 的无偏估计： 3.2 一元线性回归模型参数估计 3.2.2 误差估计-残差 的回归拟合值（fitted value）： 回归残差（residual）： 误差估计-残差 结论： 如果假设1满足，则回归残差是回归误差的一致估计且数学期望为0（结论3） 如果假设1满足，则回归残差满足：(结论4) 残差平方和（Sum of Squared Residual）： 3.2 一元线性回归模型参数估计 3.2.3 和 的分布 由矩估计性质知 和 渐近服从正态分布， 但具体方差依对误差项的假设而定。 结论5： 如果假设1满足，则当样本量 较大时，OLS估 计 和 近似服从正态分布： 3.3 更多假设下OLS估计量性质 假设2（同方差：homoskedasticity） 给定解释变量，误差项条件方差为常数，即 假设3（随机抽样: random sample） 样本 是随机抽样产生的，样 本之间相互独立，模型误差项 之 间相互独立。 3.3 更多假设下OLS估计量性质 结论6： 如果假设1~假设3满足，则当样本量 较大时，OLS估计 和 近似服从正态分布，方差计算公式为： 3.3 更多假设下OLS估计量性质 结论7： 如果假设1~假设3满足，统计量 是误差项方差 的无偏估计和一致估计，即 称为回归标准误（standard error of regression）， 记为 。 3.3 更多假设下OLS估计量性质 结论8： 如