多元正态分布.docVIP

第二章 多元正态分布 多元统计分析涉及到的都是随机向量或多个随机向量放在一起组成的随机矩阵，在介绍正态分布之前，先论述有关随机向量的基本概念。为了便于理解概念和性质，借助复习一元统计分析中有关概念和性质，自然推广给出多元统计分析中相应的概念和性质。 §2.1 基本概念 1 随机向量的概率分布 对许多社会经济现象进行认识和研究时，往往涉及多个随机变量。一般说来，这些随机变量之间又有某种联系，因而需要把这些随机变量作为一个整体（即向量）来研究。 定义1 将p个随机变量的整体称为p维随机向量，记为。 在多元统计分析中，仍然将所研究对象的全体称为总体，它是由许多（有限或无限）的个体构成的集合，如果构成总体的个体是具有p个需要观测指标的个体，我们称这样的总体为p维总体（或p元总体）。由于从p维总体中随机抽取一个个体，其p个指标观测值是不能事先精确知道的，它依赖于被抽到的个体，因此p维总体可用一个p维随机向量来表示。这种表示便于人们用数学方法去研究p维总体的特性。这里“维”（或“元”）的概念，表示共有几个分量，例如要研究某类企业的三项经济效益指标，则所有这类企业的三项经济效益指标就构成一个三元总体。如果三项指标分别用表示，则三元总体就用三维随机向量来表示，对随机向量的研究仍然限于讨论离散型和连续型两类随机向量。 先回顾一下一元统计中分布函数和密度函数定义。 设X是一个随机变量，称为的概