自考金融风险控制与管理(2012.1)真题及答案.docxVIP

自考金融风险控制与管理（2012.1）真题及答案 一 单选 1.由于市场价格变化引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率而带来的风险是（ ） A.汇率风险 B.利率风险 C.管理风险 D.信用风险 正确答案 B 知识点名称 难易程度 简单 讲解 利率风险是一种由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率而带来的风险。 统计 刷题次数:102 错误率:50% 2.由于金融主体投机行为，金融风险具有加速累积的特点，一旦风险超过临界值，失去信用基础的风险会加速变动，导致严重金融危机，这体现金融风险的（ ） A.破坏性特征 B.累积性特征 C.可控性特征 D.突发性特征 正确答案 D 知识点名称 难易程度 简单 讲解 由于微观金融主体的投机化行为模式，金融风险具有加速累积的特点，金融泡沫越吹越大。而一旦风险积累超过一定的临界线，随着某一具体金融世间的发生，社会个体的“信用幻觉”被打破，潜在风险遂突发为现实风险；金融风险一旦爆发，它不同于其他风险爆发只在既定范围内匀速变动，而是因风险失去信用基础而变动加速。 统计 刷题次数:92 错误率:100% 3.在现实应用最广泛的金融监管理论是（ ） A.公共利益论 B.利益集团论 C.货币监管论 D.审慎监管论 正确答案 D 知识点名称 金融监管各理论 难易程度 简单 讲解 审慎监管论是在现实应用最广泛的金融监管理论。故答案为审慎监管论。 统计 刷题次数:350 错误率:15% 4.信用质量越差的借款越可能获得市场的投资资金，这被称为（ ） A.道德风险 B.逆向选择 C.信息不对称 D.主体非理论 正确答案 B 知识点名称 内部人控制 难易程度 简单 讲解 逆向选择：是指在选择代理人的过程中，委托人在考虑了带了人可能存在的问题之后，不呢吧个选择出符合要求的代理人故答案为逆向风险。 统计 刷题次数:144 错误率:34% 5.一定时期内股市总成交股数与总流通股数的比率被称为是（ ） A.市盈率 B.资产收益率 C.换手率 D.资本充足率 正确答案 C 知识点名称 难易程度 简单 讲解 换手率（Turnover Ratio）是一定时期内股市总成交股数与总流通股数的比率，或一定时期内股市总成交金额与总流通市值的比率。 统计 刷题次数:96 错误率:100% 6.起源最早，种类最多，对经济影响最大的金融创新是（ ） A.金融制度创新 B.金融工具创新 C.金融机构创新 D.金融市场创新 正确答案 B 知识点名称 防范和化解金融机构所面临风险的具体方法和措施 难易程度 简单 讲解 起源最早，种类最多，对经济影响最大的金融创新是金融工具创新。故答案为金融工具创新。 统计 刷题次数:765 错误率:60% 7.货币作为财富保存和积累带来的金融系统流动性和支付危机。产生这种金融风险的货币执行（ ） A.价值尺度职能 B.支付手段职能 C.流通手段职能 D.贮藏手段职能 正确答案 D 知识点名称 金融风险的外部环境因素分析 难易程度 简单 讲解 贮藏手段职能是指货币作为财富保存和积累带来的金融系统流动性和支付危机的职能。故正确答案为贮藏手段职能。 统计 刷题次数:196 错误率:50% 8.巴塞尔协会计算信用风险的加权资产，采取的方法是（ ） A.基本指数法 B.高级计量法 C.内部评价法 D.德尔菲法 正确答案 A 知识点名称 巴塞尔新资本协议主要内容与特点 难易程度 一般 讲解 巴塞尔新资本协议三种方法：信用风险的计算方法：标准法、基础IRB、高级IRB；故正确答案为基本指数法。 统计 刷题次数:88 错误率:50% 9.按照2001年的新权数标准，银行交易对手的信用风险权数不得低于（ ） A.0 B.20% C.50% D.100% 正确答案 B 知识点名称 巴塞尔协议主要内容 难易程度 一般 讲解 按照2001年的新权数标准，银行交易对手的信用风险权数不得低于20%。故正确答案为20%。 统计 刷题次数:84 错误率:0% 10.资产负表中的某些外汇项目由于汇率变化而引起金额变动的外汇风险是（ ） A.交易风险 B.会计风险 C.经济风险 D.价格风险 正确答案 B 知识点名称 外汇市场中的风险 难易程度 简单 讲解 会计风险：是指资产负债表中的某些外汇项目由于汇率变化而引起金额变动的风险。故正确答案为会计风险。 统计 刷题次数:141 错误率:67% 11.对于有担保抵押的信用证其信用换算系数为（ ） A.0 B.20% C.50% D.100% 正确答案 B 知识点名称 巴塞尔协议主要内容 难易程度 简单 讲解