SPSS回归分析报告作业.docVIP

实用文案 标准文档 回归分析作业 一、利用软件计算 1、 数据文件“资产评估1”提供了35家上市公司资产评估增值的数据。 num---公司序号 pg---- 资产评估增值率 gz----固定资产在总资产中所占比例 fz----权益与负债比 bc----总资产投资报酬率 gm---公司资产规模（亿元） 建立关于资产评估增值率的四元线性回归方程，并通过统计分析、检验说明所得方程的有效性，解释各回归系数的经济含义。 剔除gz变量，建立关于资产评估增值率的三元线性回归方程，与a中的模型相比较，那个更为实用有效，说明理由。 解： a. SPSS数据如下 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .871a .759 .727 .0787500 a. Predictors: (Constant), 公司规模, 权益与负债比, 固定资产比重, 总资产投资报酬率 ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .586 4 .146 23.609 .000a Residual .186 30 .006 Total .772 34 a. Predictors: (Constant), 公司规模, 权益与负债比, 固定资产比重, 总资产投资报酬率 b. Dependent Variable: 资产评估增值率 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .396 .145 2.736 .010 固定资产比重 .079 .082 .092 .972 .339 权益与负债比 .062 .016 .416 3.918 .000 总资产投资报酬率 .602 .130 .493 4.618 .000 公司规模 -.044 .014 -.304 -3.201 .003 a. Dependent Variable: 资产评估增值率 Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Predicted Value -.084652 .494055 .172240 .1312429 35 Residual -1.5000236E-1 .1493797 .0000000 .0739727 35 Std. Predicted Value -1.957 2.452 .000 1.000 35 Std. Residual -1.905 1.897 .000 .939 35 a. Dependent Variable: 资产评估增值率 由Model Summary和ANOVA表 可知，R为0.871，决定系数R2为0.759，校正决定系数为0.727。拟合的回归模型F值为23.609，P值为0，所以拟合的模型是有统计意义的。 从系数的t检验可以看出，只有固定资产比重的sig值=0.3390.05，说明只有固定资产比重对资产评估增值率的影响是不显著的，其他自变量对固定资产增值的比率均有显著的影响。 线性回归方程为： pg=0.396+0.079gz+0.063fz+0.602bc-0.044gm α1=0.079表示，在权益与负债比、总资产投资报酬率和公司规模不变的条件下，固定资产比重每增加1个单位，资产评估增值率增加0.079。 α2=0.063 QUOTE β2=0.063 表示，在固定资产比重、总资产投资报酬率和公司规模不变的条件下，权益与负债比每增加1个单位，资产评估增值率增加0.063。 α3=0.602表示，在固定资产比重、权益与负债比和公司规模不变的条件下，总资产投资报酬率每增加1个单位，资产评估增值率增加0.602。 α4=-0.044 QUOTE β4=-0.044 表示，在固定资产比重、权益与负债比和总资产投资报酬率不变的条件下，公司规模每增加1亿元，资产评估增值率减少0.044 b. Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .867a .751 .727 .0786809 a. Predictors: (Constant), 公司规模, 权益与负债比, 总资产投资报酬率 b. Dependent Variable: 资产评估增值率 ANOVAb Model Sum of Squar