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新巴塞尔协议和全面风险管理;作者简介;本演讲的框架;1、新巴塞尔协议的发展历程;1988年的巴塞尔文本框架;2、银行全面风险管理的引入;跨国银行对全面风险管理的诉求;中国对巴塞尔所做的承诺;现阶段中国银行业风险管理的基本特征;应充分意识到市场风险管理的重要性;推进全全面风险管理的十个转变;标准的全面风险管理组织架构;对风险管理缺失的举例;1995年以来巴塞尔的尝试;对巴塞尔近年努力的评价;3、新巴塞尔基本框架的讨论;市场风险的定义;信用风险的定义;操作风险的定义;4、新巴塞尔中信用风险定价;新巴塞尔信用风险测量的三种方法;标准法的改善和缺陷;内部模型法的框架;;内部模型法应该考虑的因素;信用风险测量的典型问题;5、新巴塞尔中市场风险定价;市场风险定价的标准法;市场风险定价的VAR法;市场风险VAR的计算;;市场风险内部模型法的缺陷;宏观经济波动和市场??险;;6、新巴塞尔中操作风险定价;;操作风险的分类;操作风险的管理模型;操作风险测量的基本指针法;操作风险测量的标准法;操作风险测量的标准法;操作风险测量的高级法;巴塞尔新协议中操作风险管理的修正;巴塞尔新协议中操作风险管理的修正;7、经济资本和全面风险管理;经济资本的概念;监管资本的概念;预期损失、非预期损失和极端情况;区分经济资本和监管资本的含义;全面风险管理：重要的是存续;RAROC的概念;EVA的概念;比照自己所处的银行;8、对新巴塞尔协议的总体评价;结语
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