计量经济学-第一章共-绪论.ppt

1．内生变量。 具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。 2．外生变量。 是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。 内生变量和外生变量的划分是相对的，二者没有不可逾越的鸿沟，什么作内生变量，什么作外生变量，常常是由模型设计者根据具体情况决定的。 对于一个方程来说，等号左边的因变量称为被解释变量（Explained Variable），等号右边的自变量称为解释变量（Explaining Variable）。 在模型中， 一个方程的被解释变量可能是其它方程的解释变量。被解释变量一定是模型的内生变量，但解释变量除包括外生变量之外，还可能包括一些内生变量。 有些方程还使用内生变量的前期或前几期的数值作解释变量，例如上述模型中的变量Ct-1，我们称这样的变量为滞后变量（Lagged Variable）。滞后变量如同外生变量一样，在模型求解之前为已知的。故一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量（Predetermined Variable）。 经 济 变 量 内生变量 前 定 变 量 滞后变量 外 生 变 量 外生经济变量 政策变量 虚拟变量 二、估计参数 模型建立后，必须对模型的参数进行估计；获得模型参数的具体数值。模型参数的估计是一个纯技术过程，这个过程可分以下几个阶段： 收集模型中所含各经济变量的样本观测值； 研究我们所关心方程的识别条件； 选择恰当经济计量方法估计模型参数。 下面我们分别叙述每一阶段所包括的有关内容。 1 收集模型所含经济变量的数据 一般而言，模型所含经济变量的数据可分为以下几种类型。 1．时间序列数据。是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。例如1980—2009年间每年国民收入的数据构成这个变量的时间序列。 经济计量学模型 Q=a+bP+u 经济统计学是指对经济统计资料的收集、加工和整理，并列表图示，以描述在整个观察期间的发展变化形式。经济统计学在经济现象的数量研究中，侧重于对经济行为的描述，它对各种经济变量的发展不作推测，也不对经济变量的参数进行估计。 数理统计学是一门以概率论为基础，研究随机现象规律性的学科。它是由在实验室进行可控试验发展起来的，偏重于纯粹的数学推导。对它的结论，事先规定了一些严格的条件和假定，若不满足这些条件和假定，就不能应用这些结论。 我们知道经济关系中的数据是不能按照控制试验的方法提出的。例如, 在研究需求量与收入的关系时，谁也无法让价格、消费和人们的偏好等因素保持不变。因此，研究经济现象只能认为它粗略地满足数理统计的一些假设条件，但它仍具有自身特殊的统计规律。所以在测度经济问题时，需要有一种特殊的数理统计方法，这就是经济计量学方法。 综上分析可以看出，经济计量学与经济理沦、经济统计学和数理统计学有着密切的联系，但又有着根本性的区别。它是这些学科的综合和发展，但它又完全不同于这三个学科中的每一个学科。 第二节 经济计量学的内容体系 一、理论经济计量学 理论经济计量学主要是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。 经济计量方法可分为单方程估计方法和联立方程系统估计方法。单方程估计方法是指每次仅作用于一个方程；系统估计方法要考虑联立方程系统的综合信息，同时估计联立方程中的全部方程。 二、应用经济计量学 在应用经济计量学中，我们应用经济计量学的理论与方法，去研究经济学或商业中的某些特殊领域，诸如生产函数、消费函数、投资函数、供求函数、证券组合理论等等。 经济计量学的实际应用过程，主要是建立、估计和检验各类经济计量模型，以达到结构分析、经济预测和政策评价的目的。 根据各类经济计量模型实际应用的范围，可分为企业模型、部门模型、地区模型和宏观模型。 应用经济计量学: 以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。 应用经济计量学的目的 1、应用计量模型对经济变量之间的关系进行数 量分析，即结构分析。 2、用计量模型进行定量分析，提供现有样本数据以外的某些变量的预测值，给出变量值在未来时期中或其它空间上的预测结果，即经济预测。 3、通过经济计量模型仿真各种经济政策措施的效果，对不同的政策方法进行比较和选择