第五章序列相关性.pptVIP

第五章 序列相关性Serial Correlation 第一节 序列相关性的概念 第二节 序列相关性的后果 第三节 序列相关性的检验 第四节 具有序列相关性模型的估计 第五节 案例 如果模型的随机误差项违背了互相独立的基本假设，则认为存在序列相关。 第一节、序列相关性 1、序列相关的概念 则称为一阶序列相关，或自相关（autocorrelation）。 2、序列相关产生的原因 （2）设定误差：模型中遗漏了显著的变量 例如：如果对牛肉需求的正确模型应为 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?3X3i+?i 其中：Y=牛肉需求量，X1=牛肉价格，X2=消费者收入，X3=猪肉价格。 但在建模时误将模型设定为： Yi= ?0+?1X1i+?2X2i+vi 那么该式中的随机误差项实际上是：vi= ?3X3i+?i, 于是在猪肉价格影响牛肉消费量的情况下，这种模型设定的偏误往往导致随机误差项中有一个重要的系统性影响因素，使其呈序列相关性。 (3)设定误差：不正确的函数形式 例如：如果边际成本模型应为： Yt= ?0+?1Xi+?2Xi2+?i 其中：Y=边际成本，X=产出。 但在建模时误将模型设定为： Yi= ?0+?1Xi+vi 因此，由于 vi= ?2Xi2+?i ，包含了产出的平方对随机误差项的系统性影响，随机误差项也呈现序列相关性。 (4)滞后效应 滞后效应是指某一变量对另一变量的影响不仅限于当期，而是延续若干期，由此带来变量的自相关。 第二节、序列相关性的后果 1、参数估计量非有效 OLS参数估计量仍具无偏性 OLS估计量不具有有效性 2、变量的显著性检验失去意义 3、模型的预测功能失效 由于上述后果，使得模型不具有良好的统计性质。所以，当模型出现序列相关性时，它的预测功能失效。 第三节、序列相关性的检验 1、基本思路 序列相关性检验方法有多种，但基本思路是相同的： 首先，采用普通最小二乘法估计模型，以求得随机误差项的“近似估计量” 2、图示法 3、解析法 （2）杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 D-W检验是杜宾（J.Durbin）和瓦森(G.S.Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关的方法。 该方法的假定条件是： 该统计量的分布与出现在给定样本中的X值有复杂的关系，因此其精确的分布很难得到。 但是，Durbin和Watson成功地导出了临界值的下限dL和上限dU ，且这些上下限只与样本的容量n和解释变量的个数k有关，而与解释变量X的取值无关。 检验步骤 ①计算D.W.统计量的值， ②根据样本容量n和解释变量数目k，查D.W.分布表，得到临界值dL和dU， ③按照下列准则考察计算得到的D.W.值，以判断模型的自相关状态。 可以看出，当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。 （1）从判断准则看到，存在两个不能确定的D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。 （2）D.W.检验虽然只能检验一阶自相关，但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关； （3）经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。 所以在实际应用中，对于序列相关问题一般只进行D.W.检验。 第四节、具有序列相关性模型的估计 如果模型被检验证明存在序列相关性，则需要发展新的方法估计模型。 最常用的方法是广义差分法(Generalized Difference)。 广义差分法 该模型即为广义差分模型，它不存在序列相关问题。采用普通最小二乘法估计该模型得到的参数估计量，即为原模型参数的无偏的、有效的估计量。 3、随机误差项相关系数?的估计 应用广义差分法，必须已知不同样本点之间随机误差项的相关系数?。实际上，人们并不知道它们的具体数值，所以必须首先对它们进行估计。 （1）由DW统计量估计?  （2）柯克兰-奥卡特迭代法 类似地，可进行第三次、第四次迭代。 关于迭代的次数，可根据具体的问题来定。 一般是事先给出一个精度，当相邻两次?的估计值之差小于这一精度时，迭代终止。 实践中，有时只要迭代两次，就可得到较满意的结果。两次迭代过程也被称为科克伦-奥科特两步法。 第五节、案例:某地区商品出口模型 1、某地区商品出口总值与国内生产总值的数据 2、序列相关性检验 （1）图示法检验 （2）D.W.检验 在5%在显著性水平下，n=19，k=2(包含常数项)，查表得dL=1.18，dU=1.40， 由于D.W.=0.9505dL，故存在一