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银行从业资格考试风险管理模拟题 一、单选题(共90 题，每小题0、5 分，共45 分) 以下各小题所给出的四个选项中，只 有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1、ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( ) 。 A 、流动资产÷总资产 B 、流动资产÷流动负债 C、(流动资产-流动负债)÷总资产 D 、流动负债÷总资产 【答案与解析】正确答案：B 指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman 的Z 计分模型中用来衡量企 业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。。 2、某银行2006 年初正常类贷款余额为l0 000 亿元，其中在2006 年末转为关注类次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600 亿元，则正常类贷款迁徙率( ) 。 A 、为6、0% B、为B 、O% C、为B 、5% D、因数据不足无法计算 【答案与解析】正确答案：C 3、在法人客户评级模型中，RiskCalC 模型( )。 A 、不适用于非上市公司 B 、运用Logit/ProBit 回归技术预测客户的违约概率 C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D 、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 【答案与解析】正确答案：B 记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预 测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit 回归技术预测客户的违约概率 4、Altman 的z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( ) 。 A 、流动资产÷流动负债 B 、流动资产÷总资产 C、(流动资产一流动负债)÷总资产 D 、流动负债÷总资产 【答案与解析】正确答案：C 该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。如果企业持续发生损失，那么相 对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。 5、下列关于公允价值的说法，不正确的是( ) 。 A 、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B 、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D 、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 【答案与解析】正确答案：D 本题考查公允价值的几种计量方法。 6、下列关于市值重估的说法，不正确的是( ) 。 A 、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B 、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D 、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 【答案与解析】正确答案：B 本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上 看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B 显然错误。 7、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( ) 。 A 、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B 、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D 、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值 【答案与解析】正确答案：B 本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=所有外 币的多头+空头;净总敞口头寸=所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸 之和与净空头头寸之和之中的较大值。 8、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交 易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( ) 。 A 、住房抵押贷款信用风险暴露 B 、零售信用风险暴露 C、企业/机构信用风险暴露 D 、公用事业信用风险暴露 【答案与解析】C 信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前 者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企 业贷款)、;后者主要是向