经典风险评估方法介绍.doc

内部培训资料 PAGE PAGE 19 经典风险评估方法 1风险评估的起源 在17世纪中期，喜欢赌博的贵族梅莱一次又一次不厌其烦地将骰子弄转，他一边考查结果，一边记在本子上。这是概率的起源，帕斯卡和费马等一些数学家介入进行研究，随后形成了概率论。 相类似，风险评估最早出现在美国19世纪，当时美国铁路大发展孕育了债券的产生。随着大量债券的发行，逐渐的出现了风险评估的技术。加上后来科学家的研究，形成了许多风险评估的方法。目前已经有了风险评估技术的国际标准《ISO 31031 2009》，我国也在修订相应的标准。 风险评估的方法很多，且多数是基于一定的基础数据来进行的。而实际使用中的风险评估，可能没有直接数据或很难通过打分来量化，也就是说不能用纯粹的计算方法来解决。 下面介绍几个经典的风险评估方法。 2专家咨询法——德尔斐方法 2.1德尔斐方法简论 德尔斐（Delphi）是一处古希腊的遗址，是传说中可预卜未来的阿波罗神殿所在地。美国兰德公司（Rand Corporation）在20世纪50年代与道格拉斯协作时，研究如何通过有控制的反馈以更好地收集和改进专家意见的方法时，曾以“德尔斐”为代号，德尔斐方法便由此得名，以后该方法广泛使用。 德尔斐方法是专家咨询法，是就一定的问题咨询有关领域的专家。由专家提出意见，将专家的意见加以科学的综合、整理、归纳，经过多轮反复，得到一种比较一致、可靠性高的结论。 传统的德尔斐方法通常被用于预测。 在缺乏历史数据的情况下，德尔斐几乎成了最主要的方法，应用于各个领域。普遍用于各个评价指标体系的建立、确定过程。 在《ISO 31031 2009》标准中，德尔斐方法对“风险识别”过程是“SA”，对“风险评价”、“风险分析”都是“A”。 2.2德尔斐方法的基础、特点 2.2.1基础 德尔斐本质上是一种“群决策”的方法。 建立在满足一致性条件的专家群体意见的统计结果具有对决策的协助作用。 2.2.2特点 （1）匿名性 专家小组的成员彼此不认识。小组成员的相互交往完全是通过匿名的调查表形式进行的，专家的意见可以不公开。充分发挥各位专家的独立思考作用。 （2）重复性 不断重复的、受控的信息反馈。 德尔斐方法一般要经过多轮的反复，每一轮都要把收集到的意见经统一处理后反馈给专家小组中的成员。经过这种受控的信息反馈，使成员的意见渐趋集中。 专家从第二轮开始，可以了解到其他专家的意见。 （3）统计性 对专家的集体意见进行统计。 使用统计方法对专家集体的意见进行分析、处理，主要是“中位数”，“上、下四分点”。 （4）可空性 德尔斐方法中的人员、信息、时间等都应是受控的。 （5）收敛性 德尔斐方法有较强的收敛性，这是因为信息资料的反馈、传递以及小组成员之间的相互了解、影响而形成的。 2.3德尔斐方法的构成要素 德尔斐方法有三个要素构成：协调人、专家小组、一套特制的征询调查表。 2.3.1协调人的作用 （1）确定所要征询的问题 问题明确、分类；方案的定性、定量。 （2）挑选专家 专家人数一般为10~50人，重要问题可增至100人左右。专家的挑选要考虑问题的覆盖程度，不同的领域。 （3）发出征询调查表 向专家发出所编制的征询意见调查表，并向有关专家说明德尔斐方法的程序，以及保密措施等。 （4）收集、归纳、综合、整理、分析 在每一轮征询意见后，都要进行意见的收集、归纳、综合、整理、分析，形成简明的文字和图表描述。 （5）反馈所征询的意见 （6）反复以上（3）、（4）、（5）多轮 （7）完成最终的征询意见报告，提出决策建议。 2.3.2专家小组的选择 （1）根据问题，专家具有广泛的代表性 “三三制”：企业专家、行业专家、社会专家各占1/3。 （2）熟悉业务、经验丰富、知识深厚、富于独立思考 （3）有兴趣、有时间保障 （4）专家数量适当 2.3.3调查表的设计要求 （1）填写调查表的说明 本次调查的目的、意义、如何填写调查表。 （2）简介德尔斐方法（与本次调查有关的） （3）问题明确、集中、数量适宜（尽量避免交叉、含糊、组合） （4）提供组织内部、外部就习惯问题的背景资料、信息、数据等 （5）向专家提供方便（设计的合理、便捷） （6）用语要准确（可附以必要的“术语”、解释） （7）要留有专家写出自己意见的地方（这是专家交流的重要地方） （8）不显露领导者的个人意见 2.4德尔斐方法的实施程序 2.4.1总体程序 形成专家意见→统计反馈→意见整理 经过多轮反复的循环过程，使分散的意见逐次收敛在协调一致的意见上。强调信息反馈、信息控制的作用。 2.4.2具体步骤 （1）确定征询意见的事项、问题（简单、明了、集中） （2）成立实施德尔斐方法的团队（这里指“协调人”） 在企业内部有两部分人参加： 决策者——提供觉得的目的和要求，希望达到的