使用MicrosoftExcel进行数据的灰关联分析.docVIP

Microcomputer Applications Vol. 27, No.3, 20 Microcomputer Applications Vol. 27, No.3, 2011 研究与设计 2011 年第 27 卷第 3 期 微型电脑应用 文章编号：1007-757X(2011)03-0029-02 使用Microsoft Excel进行数据的灰关联分析 于萍 李克 摘要：使用Microsoft Excel函数和数据分析工具软件进行灰关联分析，并应用于世界主要指数与原油期货走势的关联程度分 析。使用Excel计算灰关联度。结果显示各指数与原油期货走势的关联度，依次为道指标普富时上证指数纳指美指深 证成指。表明使用Excel进行灰关联分析是可行的，并且易于普及和推广；道琼斯指数对原油期货的走势具有更强的关联。 关键词：灰关联分析；Excel函数；原油期货 中图分类号：TP391 文献标志码：B 0 引言 2 分析过程和结果 为了定量的研究事物之间的关联程度，人们提出了各种 形式的相关系数，如典型的相关系数和相似系数等。这些系 数都是以数理统计理论为基础的，使用时要求有大量的数 据，因为数据量少会难以找出统计规律， 灰关联分析方法从某种程度上弥补了这种缺憾，对于少 数据、贫信息的情况同样适合，依据的是灰色系统理论。灰 色系统理论源于 20 世纪 80 年代，其主要是考察和研究信息 不完备的系统[1]。灰关联分析的目的，是确定参考序列和若 干个比较序列之间的关联系数和关联度，寻求系统中各个因 素间的主要关系[2]。 原油期货的走势受许多因素的影响[3]，诸因素的影响 程度尚不清楚，为一灰色系统，宜采用灰色关联分析法进行 分析，以得出更为客观、科学的评价结果。本文介绍了使用 Excel 软件进行灰关联分析的具体过程。 2.1 图 1 为原始数据表格，制作本实例的原始数据无特 殊要求，只要满足各列中为同一属性数值即可。图中红色数 据为中国股市端午节休市期间的内插数据，最后一行为均 数，Excel 计算均数的方法是在单元格中输入函数式（见 fx 栏），向右平行拉拽得每列均数。原油期货每日收盘价为参 考数列，其余指数每日收盘价为比较数列。 1 材料与方法 原油期货及其影响因素的原始数据来源于网上每日行 情收盘价，因数据均为时间序列，不适合用多元回归、逐步 回归等方法处理，故采用灰色关联分析。在多元统计中，如 某变量（y）随另一变量（x）的变化而变化，则称 x 为自 变量，y 为应变量。而在灰关联方法中则称 x 为比较数列 （xi），y 为参考数列（x0）。本例中，旨在分析上证指数、 深证成指、英国富时、道琼斯、纳斯达克、标准普尔、美元 等指数对原油期货走势的影响，故设定原油期货每日收盘价 为参考数列，其余指数每日收盘价为比较数列，如图 1 所示。 关联分析的基本思想是通过分析比较数列指标变化对参考 数列指标的影响来判断其关联度。 本文所有操作使用 Excel 函数及其“分析数据库”工具 完成，如果没有安装这项功能，请依次选择“工具”-“加 载宏”，在安装光盘中加载“分析数据库”。加载成功后， 可以在“工具”下拉菜单中看到“数据分析”选项。 图 1 原始数据内容 2.2 原始资料变换-无量纲化 原始数据由于数列单位不同或量纲不同，在进行关联分 析之前，首先对各数列进行无量纲化处理，达到量纲一致。 本文采用均值化变换，即分別求出各个序列数据的平均值， 再用平均值去除对应序列中的各个原始数据，所得到的商为 新的数据列，即均值化数列。在 Excel 中，这一过程可通过 在单元格中输入函数式（见 fx 栏）并向右向下拉拽得图 2 数据。 ——————————— 作者简介：于萍，(1962-)，女，山东青岛，汕头大学医学院，助理实验师，大专，计算机应用，广东汕头，515041 李克，（1954-），男，江西临川，汕头大学医学院，教授，博士，统计学，广东汕头，515041 Microcomputer Applications Vol. 27, No.3, Microcomputer Applications Vol. 27, No.3, 2011 研究与设计 2011 年第 27 卷第 3 期 微型电脑应用 图2 对原始数据进行均值化处理 图4 参考序列与各比较序列间的关联系数 2.5 计算关联度 在灰关联系数基础上进一步求出灰关联度。所谓关联程 度，实质上是曲线间几何形状的差别程度。因此曲线间差值 大小，可作为关联程度的衡量尺度。因为关联系数是比较数 列与参考数列在各个时刻（即曲线中的各点）的关联程度值， 所以它的数不止一个，因此有必要将各个时刻（即曲线中的 各点）的关联系数集中为一个值，即平均值，作为比较数列 与参考数列间关