一种基于DTW的新型股时间序列相似性度量方法.pdfVIP

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2019-05-25 发布于天津
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一种基于DTW的新型股时间序列相似性度量方法.pdf

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, :// ISSN1004-9037CODENSCYCE4 htt p jj , , , : JournalofDataAcuisitionandProcessin V0l.30No.1Jan2015 .1-5 E-mailsc@ q g pp jj : / / : DOI10.16337 .1004-9037.201501.0001 TelFax +86-025 j ® 2015b JournalofDataAcuisitionandProcessin y q g 一种基于DTW 的新型股市时间序列相似性度量方法冯钧陈焕霖唐志贤吴德 ( , , ) 河海大学计算机与信息学院南京 211100 : , 摘要现有时间序列相似性度量方法在进行股市序列相似性分析时通常忽略成交量等其他重要因 , 、。 , 素对股价的影响从而导致序列聚类分类不精确针对这一问题本文提出了新的股市时间序列相似。 , , , 性度量方法该方法在动态时间弯曲算法的基础上通过引进时间衰竭因子并结合成交量因素给出。 , 了股市序列的最终度量公式为了证明提出方法的可行性和有效性本文实验部分通过选取家电等三。 , ( , ) 个行业中的股票数据进行测试实验结果表明基于动态时间弯曲 Dnamictimewarin DTW 的新 y p g , 型股市时间序列相似性度量方法能够在保持股票序列形态特征的基础上较好地解决股市技术分析中 , 。量价关系问题从而更有效地应用于股市技术分析里关于模式发现等领域 : ; ; 关键词时间序列动态时间弯曲分类中图分类号: 文献标志码: A SimilaritMeasurementMethodBasedonDTW forStockTimeSeries y , , , Fen Jun ChenHuanlin Tan Zhixian WuDe g g ( , , , , ) ColleeofCom uterandInformation