面板单位根检验理论及其应用研究-数量经济学专业毕业论文.docx

摘要随着经济现象的复杂化和经济学理论的深化，单纯应用截面数据或时间序列数 摘要 随着经济现象的复杂化和经济学理论的深化，单纯应用截面数据或时间序列数 据来检验经济理论、寻找经济规律和预测经济变量存在着一定的不足。为了进一步 发挥计量经济学的作用，进入21世纪以来，经济学家在研究经济增长收敛理论、汇 率决定理论、国际贸易流量决定和国际RD溢出等理论中广泛应用动态面板数据的 计量经济模型。根据“需求能够创造出自己的供给”的凯恩斯定律，经济理论及其应 用研究是计量经济学理论方法发展的主要驱动力。为了避免动态面板数据模型估计 中存在的“虚假回归问题”，面板数据单位根检验理论方法及其应用研究也就成为了 非经典计量经济学的重要研究内容之一。于是，本文充分地考虑了经济学研究对计 量理论方法的有效需求，以解决应用研究中普遍存在的面板单位根检验问题为目的， 以完善和发展传统计量经济学理论为己任，系统地研究了面板单位根检验的理论方 法及其应用。 本文在系统比较时间序列退势单位根检验小样本性质的基础上，将GLS退势处 理应用于面板单位根检验，针对纵剖面独立面板数据提出了称之谓F—bar—GLS检 验的面板单位根检验，深入研究了-f—bar—GLS检验的小样本性质；对于纵剖面相 关面板数据提出了＆勰4 D耳G丛检验，系统地研究了面板单位根SUR-ADF-GLS检 验的小样本性质；得到了一种确定面板单位根SUR-ADF检验式中一阶差分滞期选择 的面板AIC准则和SC准则；另外，对时间序列和面板数据的单位根检验文献进行了 完整系统地分类和梳理，全面地揭示了面板单位根检验理论的研究方法体系。最后， 依据时间序列的单位根检验和面板单位根检验理论研究了中国各省市经济增长的收 敛性。 关键词：面板数据 单位根检验退势小样本性质肛一收敛 AbstractOn Abstract On account of the complication of economic phenomena and the deepening of economic theories，there exist deftciencies in mere appUcafion of CROSS sectional data or time sequence data to test economic theories。to seek economic laws as well as to forecast economic variables．In order to strengthen山e function of econometrics，economists are widely applying dynamic panel data models to the research of the economic growth convergence theoryt the determinates of the real exchange rate and the international RD spiHovem．According to Keynesian Law that“demand creates its own supply，economic theory and its appHed research are the chief impetus to the development of econometric theory and method．In order to avoid spurious regressions in estimations of dynamic panel data models，panel unit root test and its appHed research thus be()ome one of the most important contents of non-classical econometric research．After sufficient consideration of the effective demands of economic research upon econometric theory and method,this paper then is devoted to making systematic research on theory and method of panel unit root tests So as to solve the ubiquitous problem in appHed panel unit root tests,and to develop and perfec