优秀酒业公司股价统计建模与预测.docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 勿做商业用途 中国优秀酒业上市公司股价的统计建模与预测 北京师范大学珠海分校 李家发、文琦、张乐毅 摘要 我国源远流长的酒文化自然而然的孕育出了许多好酒，而它们的制作工艺也从自给自足转变到了大规模工业化生产。其中一些生产企业更是成为上市公司，不断壮大着自己。在众多上市酒企业中有哪些成为当中的佼佼者，它们今后的发展趋势将如何，引起了我们的关注。本文通过分析中国各大酒业上市公司09年末的财务报表，筛选出22个酒企业以及能反映它们经营状况的10个财务指标，借鉴美国沃尔比重绩效指标评价体系的方法，利用多元统计方法中的采用因子分析，聚类分析及对应分析等方法，和根据公司收益情况、偿债能力、成长能力等指标，给出对22个酒企业基于财务数据的评价。从而挑选出茅台、洋河酒厂、张裕葡萄酒、泸州老窖、宜宾五粮液、福建省燕京惠泉啤酒、山西杏花村汾酒厂及青岛啤酒这8个优秀的上市酒企业。再根据这8家企业股票2010年6月4号到2011年5月27号之间的周收盘价，建立时间序列ARIMA模型，对其时间序列经行拟合及预测。最后从预测结果中挑选出泸州老窖及惠泉啤酒，根据2008年到2011年的日收益率及大盘沪深300指数计算出这两个企业的系数。分析其受大盘价格波动的影响程度。 关键词：酒企业；多元统计分析；因子分析；