东北农业大学水利与土木工程学院项目风险管理课件 第六章.ppt

第六章项目风险定量分析 * 东北农业大学水利与建筑学院 1 2 3 4 5 项目风险定量分析概述 项目风险定量分析的依据 项目风险量化的方法 项目风险量化的其他方法 项目风险定量分析的过程 6 7 项目风险定量分析的成果 基于多种方法综合的援外工程风险定量分析 1 项目风险定量分析概述 第六章项目风险定量分析 项目风险的定量分析 风险定量分析指在风险定性分析之后，对排序在前的、具有潜在重大影响的项目风险进行量化分析，定量评价风险概率和影响大小，以综合评估项目风险的整体水平。 一般情况下，风险定量分析是在风险定性分析之后进行的。对于经验丰富的风险分析人员来说，也可以直接进入风险定量分析阶段，但前提是必须要先进行风险识别。风险定性分析和风险定量分析过程可分别进行，也可结合进行。采用何种方式主要取决于时间结束、有无风险概预算准备以及对风险及其后果进行定性或定量描述的必要性。在项目活动中，重复进行风险定量分析所得的趋势结果可为项目是否需要增加或减少风险管理行动的决策提供科学依据，它同时也是风险应对规划过程的重要依据之一。 项目风险定量分析的内容 (1)风险存在和发生的时间分析:一般情况下对于一个项目风险的控制是根据项目风险发生的时间安排的 (2)风险的影响和损失分析:分析和估计项目风险后果的严重程度,即项目风险可能带来损失的大小 (3)风险发生的可能性分析:研究风险自身的规律性,通常可用概率表示,即项目风险发生的可能性的大小 (4)风险级别:风险因素非常多,涉及各个方面,但人们并不是对所有的风险都予以同等重视 (5)风险的起因和可控性分析：对风险起因的研究是为预测、对策研究、责任分析服务的。 第六章项目风险定量分析 2 项目风险定量分析的依据 组织过程资产 组织过程资产包括先前完成的类似项目信息、风险专家对类型项目研究，以及行业或专有渠道获得的风险数据库。 项目范围说明书 项目范围说明书详细的说明了项目的可交付成果和为提交这些可交付成果而必须开展的工作。项目范围说明书还是所有项目利害关系者对项目范围的共同理解，说明了项目的主要目标。 项目范围说明书对于哪些工作要做和不要做的明确程度和水平，决定了项目管理团队控制整个项目范围的好坏。管理项目范围有进一步决定了项目管理团队规划、管理和控制项目执行的好坏。 风险管理计划 项目风险分类（优先级）、风险管理预算和进度、风险管理的相关人员、风险分解结构和项目参与各方的风险容忍度 风险登记册 就定量风险分析而言，来自于风险登记册的关键项目包括已识别风险列表、项目风险的相对排序或优先及表，以及按照类别归类的风险。 项目管理计划 项目进度管理计划。项目进度管理计划为项目进度的制定和控制规定了格式和标准 项目费用管理计划。项目管理计划为项目费用的规划、架估、预算和控制规定了格式和标准。 第六章项目风险定量分析 3 项目风险量化的方法 （1）确定性项目的风险量化 盈亏平衡分析法 敏感性分析 多因素敏感性分析 单因素敏感性分析 盈亏平衡点的数解法 盈亏平衡点的图解法 根据风险投资项目在正常生产年份的产品产量或销售量、成本费用、产品销售单价和销售税金等数据，计算和分析产量、成本和盈利这三者之间的关系，从中找出三者之间联系的规律，并确定项目成本和收益相等时的盈亏平衡点的一种分析方法。 敏感程度或说敏感性是指由于特定因素或变量（比如某一材料价格变动）的变化而引起评估目标（比如项目成本、工期或质量标准）的变动幅度 盈亏平衡点的数解法 首先，作如下假定条件： 单位产品的价格稳定，且与产品的销售量无关。 产品的年销售量与年生产量相等。 年生产总成本中，可变成本与产量成正比，而固定成本与产量无关。 销售费用方程 成本费用方程 盈亏平衡时，即销售总收入与生产总支出相等，所求得的产量就是盈亏平衡的年产量（即盈亏平衡点）Q0，即 盈亏平衡点的图解法 单因素敏感性分析 针对性的选择一些因素，这一工作可以借助决策树方法来进行。一般选择那些不确定性很强，例如，基础工程成本及某些特殊材料的价格的不确定性很强，对项目的成本目标敏感性也很大，常常被用来作为项目成本的敏感性因素，在具体分析时，因素的变化可以用相对值或绝对值来表示，例如材料的价格变动幅度为15%，基础工程成本的变动为100000。当选定因素的变动幅度确定之后，假设其他因素不变，计算出项目目标（如项目成本）的变动情况。如此对选定的所有因素进行类似的计算，可以得出项目目标相对于各选定因素变动而变动的幅度，项目目标变动幅度越大对应的因素敏感性就越强。 有多种方式来表示敏感性分析所得出的结果，在所考虑因素不是很多的情况下，可以制成敏感性表格，但是，如果考虑的变量较多，最好的方法就是制成敏感性图表，这样可以一目了然地表述最敏感的风险因素。 多因素敏感性