异方差与加权最小二乘法.ppt

无标题;一、异方差的概念二、异方差的类;什么是异方差？;()概率密度储蓄Y收入X储蓄与;（)与()的比较：相同点：收入;对于模型如果出现即对于不同的样;二、异方差的类型 同方差;无标题;附：产生异方差的原因;三、实际经济问题中的异方差性 ;例，以绝对收入假设为理论假设、;一般情况下，居民收入服从正态分;例，以某一行业的企业为样本建立;每个企业所处的外部环境对产出量;四、异方差性的后果 ;. 变量的显著性检验失去意义;. 模型的预测失效 ;五、异方差性的检验检验思路： ;问题在于用什么来表示随机误差项;几种异方差的检验方法：. 图示;看是否形成一斜率为零的直线;怎样通过作 散点图键入 ;. 帕克()检验与戈里瑟()检;或若?在统计上是显著的，表明存;检验的思想： 先;检验的步骤：①将对样本观察值(;④在同方差性假定下，构造如下满;⑤给定显著性水平?，确定临界值;怀特检验不需要排序，且适合任何;可以证明，在同方差假设下：(*;注意： 辅助;六、异方差的修正 加权最小二乘;例如，如果对一多元模型，经检验;新模型中，存在 即满足同方差性;这就是原模型的加权最小二乘估计;为未知的情况;举例;注意： 在实际操作中人们通常采;七、案例——中国农村居民人均消;表7.1.1 中国2001年;普通最小二乘法的估计结果：;异方差检验;进一步的统计检验 ()检验 ;子样本： ;计算统计量： ;（）怀特检验 作辅助回归:;去掉交叉项后的辅助回归结果 ;回归结果的窗口中的 然后查看;无标题;无标题;原模型的加权最小二乘回归