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数学建模一周论文 课程设计题目：最优投资方案 姓名1： 吴深深 学号： 201420181013 姓名2： 许家幸 学号： 201420180422 姓名3： 王鑫 学号： 201420181220 专 业 软件工程 班 级 1421801Z 指导教师 朱 琳 2016 年 6 月 9 日  摘要 本文主要研究银行投资受益最优问题，根据投资证券的种类、信用等级、到期年限、到期税前收益等的具体情况，根据线性规划的方法分析出数学模型，并且运用Lingo软件进行编码求解。 根据问题一、根据此模型能够得到具体的解决方案，问题二、三都是根据问题一的模型做具体约束条件的变化，从而求出最优解。 此模型适用于一般简单的银行投资问题。?这个优化问题的目标是有价证券回收的利息为最高,要做的决策是投资计划。即应购买的各种证券的数量的分配。综合考虑：特定证券购买、资金限制、平均信用等级、平均年限这些条件，按照题目所求，将决策变量、决策目标和约束条件构成的优化模型求解问题便得以解决。?? 但是本模型不适合解决情况过于复杂的银行投资问题。 关键字： 最优投资 线性规划 Lingo求解 一、问题重述 某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证券及其信用等级、到期年限、收益如下表所示。按照规定，市政证券的收益可以免税，其他证券的收益需按50%的税率纳税。此外还有以下限制： 政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元，所购证券的平均信用等级不超过1.4（数字越小，信用程度越高），所购证券的平均到期年限不超过5年。 证券名称 证券种类 信用等级 到期年限 到期税前收益/ % A 市政 2 9 4.3 B 代办机构 2 15 5.4 C 政府 1 4 5.0 D 政府 1 3 4.4 E 市政 5 2 4.5 二、模型假设 假设 : 1.假设银行有能力实现5种证券仸意投资；?? 2.假设在投资过程中，不会出现意外情况，以至不能正常投资；? 3.假设各种投资的方案是确定的；? 4.假设证券种类是固定不变的，并且银行只能在这几种证券中投资；? 5.假设各种证券的信用等级、到期年限、到期税前收益是固定不变的； 6.假设各种证券是一直存在的。? 三、符号约定 符号 含义 i取1-5，表示从A..E中证券的投资额（百万） i取1-5，表示从A..E中证券的平均信用等级 i取1-5，表示从A..E中证券的到期时间 i取1-5，表示从A..E中证券的税前收益率 四、问题分析 综合分析：这个优化问题的目标是有价证券回收的利息为最高,要做的决策是投资计划。即应购买的各种证券的数量的分配。综合考虑：特定证券购买、资金限制、平均信用等级、平均年限这些条件，按照题目所求，将决策变量、决策目标和约束条件构成的优化模型求解问题便得以解决。 政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元，所购证券的平均信用等级不超过1.4（数字越小，信用程度越高），所购证券的平均到期年限不超过5年。 问题一: 若该经理有1000万元资金，应如何投资? 针对这个问题，只需要限制投资综合小于等于1000即可。 问题二：如果能够以2.75%的利率借到不超过100万元资金，该经理应如何操作？针对这个问题，我们在问题一的基础上把金额增加100万，再考虑贷款利率和证券到期年限时间问题更改目标函数即可。 问题三：在1000万元资金情况下，若证券A的税前收益增加为4.5%，投资应否改变？若证券C的税前收益减少为4.8%，投资应否改变？此问题树模型数据的更改，不用更改模型，直接更换数据重新求解即可。 五、模型的建立 根据问题的综合分析 设 (i=1…5)表示从A..E中证券的投资额（百万）， (i=1…5) 表示从A..E中证券的平均信用等级， (i=1…5) 表示从A..E中证券的到期时间， (i=1…5) 表示从A..E中证券的税前收益率。 所以，在 0的情况下，政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元的约束是++ ≥ 4 ；所购证券的平均信用等级不超过1.4（数字越小，信用程度越高）的约束是既是；所购证券的平均到期年限不超过5年的约束是 既是；而整个问题就是求 的最大值。 问题一：若该经理有1000万元资金，增加约束条件即可，最终模型的确立为： 问题二：受益增加100万元，把问题的一的约束条件换为 即可。最终模型的确立为： 问题三: 目标函数的系数和个别约束条件的系数发生改变，不必改变模型，模型与问题一一致。 六、模型求解 6.1 代码求解 问题一：根据上述模型，用Lingo编辑代码如下： model: Title 投资最优问题LINGO模型; S