20XX年银监会主要职责及监管理念简述.pptVIP

* * 逐步引入规范的操作风险管理程序 银监会《操作风险指引》的定义 操作风险是指由于不完善或失效的内部程序、员工和信息科技系统，或外部事件导致损失的风险 导致损失的操作风险七大事件类型： 内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全， 客户、产品和业务，实物资产的损坏，营业中断和系统瘫痪，执行、交割和程序管理 * * 计提操作风险资本的三种方法 新资本协议将操作风险纳入资本监管 基本指标法 前三年总收入（不考虑负值）乘上 固定比率（α，15%）的平均值 标准法 八个业务条线总收入 乘上各自系数（β，12%, 15% 或 18%） 的总和的三年平均值 高级计量法 由符合定量和定性标准的内部操作 风险计量体系计算出来的风险值 * * 巴塞尔委员会对操作风险的具体分类 事件(1级目录) 定义 2级目录 内部欺诈 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、 法律或公司政策导致的损失，此类事件至 少涉及内部一方，但不包括性别/种族歧 视事件 未经授权的活动 盗窃和欺诈 外部欺诈 第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律导 致的损失 盗窃和欺诈 系统安全性 就业政策和 工作场所安全性 违反就业、健康或安全方面的法律或协议、 个人工伤赔付或者因性别/种族歧视事件 导致的损失 劳资关系 安全性环境 性别及种族歧视事件 客户、产品及 业务操作 因疏忽未对特定客户履行份内义务（如信 托责任和适当性要求）或产品性质或设计 缺陷导致的损失 适当性、披露和信托责任 不良的业务或市场行为 产品瑕疵 客户选择，业务发起及风险 咨询业务 实体资产损坏 实体资产因自然灾害或其他事件丢失或毁 坏导致损失 灾害和其他事件 业务中断和系统失败 业务中断或系统失败导致的损失 系统 执行、交割及 流程管理 交易处理或流程管理失败和因交易对手方 及外部销售商关系导致的损失 交易认定，执行和维持监控和报告招揽客户和文件记录个人/企业客户账户管理 交易对手方外部销售商和供应商 * * 利用损失事件和产品线收集损失数据 内部 欺诈 外部 欺诈 就业政策和工作场所安全性 客户产品及业务操作 实体资产损坏 业务中断和系统失灵 执行交割及流程管理 公司金融 交易和销售 零售银行业务 商业银行业务 支付和结算 代理服务 资产管理 零售经纪 事件 产品线 * * 操作风险的评估 按成因或业务条线评估的风险矩阵 低 低 中 高 高 (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) 低 低 中 高 高 (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) 低 低 中 中 高 (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) 低 低 低 中 中 (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) 低 低 低 低 低 (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) 发生频率 影 响 * * 可能性 后果 轻微 轻度 中度 严重 灾难性 非常确定 中 高 严重 严重 严重 可能 中 高 高 严重 严重 一般 低 中 高 严重 严重 不可能 低 低 中 高 严重 极低 低 低 中 高 高 严重和极端的风险需要特别关注。 银行应逐步提升和批准适当的（风险控制）水平，同时通过持续追踪和监测实现有效的风险管理。 风险评估的方法（续） 3 * * 操作风险评估结果的运用 低频率 高影响(D) 高频率 高影响(A) 低频率 低影响(C) 高频率 低影响(B) 不应存在，立即处理 不可避免， 可接受的成本 可以预计， 影响不大 值得重视，如9.11 影响 频率 * * 提高透明度—含义和内容 02年披露的暂行办法和04年资本管理办法，08年银监会政府信息公开管理办法 银监会按年披露银行业整体资产负债、各类型银行资产负债情况、按季度披露主要商业银行不良贷款的汇总数据，按季度披露金融资产管理公司资产处置情况 提高监管部门的透明度可包括 —监管法规的解释条文、决策的分析框架及数据信息 —收费制下，经费的使用情况 近期应循序渐进，要有具体要求又要审慎，充分考虑市场可能产生的影响 要求银行真实、规范披露信息，让监管部门知情，让存款人知情，让社会公众知情，借此强化市场约束。同时，逐步提高监管部门自身依法行政的透明度 以有成熟经验的国家市场和先进银行的做法为参照，建立信息披露标杆和要求 不仅披露财务报表的公布和年报的报告，还要披露全方位对风险管理、改革进程，以及薄弱环节信息的公开 内 容 学习体会 * * 新版《核心原则》的要求 原则1：监管目标、独立性、权力、透明度和合作 有效的银行监管体系要求各个监管机构