商业银行个人住房按揭贷款的风险特征与控制本科毕业论文.docVIP

本科毕业论文 商业银行个人住房按揭贷款的风险特征与控制 上海理工大学 全日制本科生毕业设计（论文）承诺书 本人郑重承诺：所呈交的毕业设计（论文） 是在导师的指导下，严格按照学校和学院的有关规定由本人独立完成。文中所引用的观点和参考资料均已标注并加以注释。论文研究过程中不存在抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。如若出现任何侵犯他人知识产权等问题，本人愿意承担相关法律责任。 承诺人（签名）： 日 期： 目 录 绪论1 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 绪论 h 8 1.1 课题背景与意义 h 8 1.2 论文思路与结构 h 9 1.3 研究方法与手段 h 9 第六章 对于我国商业银行个人住房按揭贷款的总结与展望 h 46 1.3 研究方法与手段2 1.4 可能存在的不足与创新3 第三 3.1 个人按揭贷款存在的风险分类8 3.1.1 信用风险8 3.1.2 市场风险10 3.1.3 操作风险11 3.1.4 政策风险13 3.2 我国商业银行个人住房按揭贷款风险特征15 3.3 影响个人住房按揭贷款风险的因素--以招商银行住房按揭贷款信 用风险压力测试为例17 3.4 本章小结27 第4章 银行个人住房按揭贷款风险的历史借鉴-以美国次贷危机为例28 4.1美国次贷危机概述和衍变过程28 4.2 引发美国次贷危机的原因分析30 4.3 美国次贷危机对我国商业银行按揭贷款风险控制的警示31 4.3.1我国商业银行按揭贷款的现状和存在的不足31 4.3.2 中美房贷市场的内在相似性32 4.3.3美国次贷危机对我国商业银行按揭贷款风险控制的启示33 第5章 商业银行个人按揭贷款风险控制36 5.1 有效控制市场风险36 5.2 有效控制操作风险36 5.3 有效控制政策性风险37 第6章 对于我国商业银行个人住房按揭贷款的总结与展望39 第一章 绪论 第1章 我国个人按揭贷款业务中的风险研究及分析 1.1 个人按揭贷款存在的风险分类 个人住房贷款的风险的种类主要包括：信用风险、操作风险、市场风险这三大类风险。市场风险在个人住房按揭贷款风险中表现为不可控风险，即银行自身不能控制的风险，包括：利率风险、流动性风险、住房贬值风险、抵押风险、法律风险等等。在个人住房贷款奉献中，信用风险和银行操作风险是最主要的风险，也是银行自身可控的风险。 3.1.1信用风险 狭义上，个人住房按揭贷款中的信用风险是指借款者违约的风险，借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。广义上的信用风险主要包括社会信用风险、借款人信用风险、房产商信用风险和其他中介机构信用风险等等。其中借款人信用风险和房地产商信用风险在整个风险体系中尤为突出。 （1）来自借款人的信用风险 1）被迫违约。这是指因经济问题而导致购房人不能按时还款或不能按时全部还款。从各大商业银行统计的数据看，这类违约占大多数。我国当前通货膨胀水平较高，2008 年实行的是紧缩的货币政策， 所以人们的家庭收入实际是在缩减，被迫违约时有发生。 2）理性违约。这是指借款人觉得放弃继续还款可带来更大利益时的违约行为。目前我国房地产领域总体上正进行强有力的宏观调控， 房价正逐渐回落，但贷款利率却不断提高，所以这类违约有所增加。 银行住房按揭贷款信用风险压力测试可以得知宏观经济政策对商业银行个人住房按揭贷款的信用风险有很大的影响。包括GDP，房价和进出口率，都会影响到按揭贷款的信用风险。 在宏观调控政策的影响下，当房价出现正向波动时，资产价格的上涨会提高借款人的偿付能力，掩盖和降低按揭贷款的违约风险；当房价出现逆向波动时，对借款人的还款意愿、还款能力将产生负面影响，从而引起住房按揭贷款的违约率上升，如果房价与按揭成本发生倒挂，风险的集中与大面积爆发是不难预见的。 由于个人住房贷款还款期限长,使得房地产业与总的经济趋势和宏观经济周期变化的关系非常密切。当房地产泡沫破裂,公众购房欲望受挫,房地产价值大幅贬值,对银行贷款资金回收在很大程度上构成了威胁。经济的萧条,使得原来一部分借款人失业,没有了还款来源,造成不良贷款。 例如2008年末央行