《计量经济学2》教学大纲.DOC

《计量经济学2》教学大纲 Advanced Econometrics 授课教师：陆云航 一、基本信息 课程代码： 学 分: 2 总 学 时：32 适用对象：西方经济学、产业经济学、国际贸易学等方向研究生 先修课程：基础计量经济学；数理统计 二、课程性质、教学目的和要求 (一) 课程性质和目的 本课程为经济类研究生的选修课。 本课程是经济类研究生计量经济学的第二学期课程，难度介于中级与高级之间。在多元线性回归、异方差性、自相关性和多重共线性等第一学期课程内容的基础上，本课程将重点介绍如下内容：一是在微观计量领域，将着重探讨大样本理论、工具变量和两阶段最小二乘回归、联立方程组、面板数据模型以及受限因变量模型；二是在宏观计量领域，将深入分析自回归移动平均模型，讨论非平稳时间序列的建模方法，学习在金融时间序列分析中应用广泛的自回归条件异方差模型；三是在计量方法上，既运用普通最小二乘法(OLS)和广义最小二乘法(GLS)，同时介绍极大似然估计法(ML)、矩估计法(MM)和广义矩估计方法(GMM)。 通过本课程的学习，培养同学以下几点： （1）清晰把握计量经济学的整体框架，构建起完整的计量经济学知识体系。 （2）在计量经济学基础理论和应用能力方面有一个较大的提高，为未来的独立研究打下坚实基础。 （3）了解计量经济学理论方法的最新发展以及当前理论与应用方面的热点领域。 (二) 教学方