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回归分析调查报告 　　多元统计分析实验报告　　日期：XX-06-02　　1、实验内容　　全国1978年到XX年全国税收收入、国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数实测值如下表所示，试对税收收入与国内生产总值，财政支出和商品零售价格指数的关系作多元回归分析。　　2、实验目的　　多元线性回归分析在SAS系统中也是用PROCREG过程进行分析的，只是在一元线性回归分析基础上多了一些选择项而已。此时回归模型的选择具有很大的灵活性。对于全部的自变量，可以将他们全部放在模型中，也可以只选择其中的一部分进行回归分析。而选择变量的途径也有很多种，一般常用的有前进法、后退法以及逐步回归法。因此，本实验运用SAS实现，为了了解和认识多元回归分和SAS的用法。　　3、实验方案分析　　本实验是一个以全国1978年到XX年全国税收收入、国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数实测值实，对税收收入与国内生产总值，财政支出和商品零售价格指数的关系，运用逐步回归法进行实验的。　　4、操作过程SAS程序:　　dataa;　　inputyx1-x3@@;cards;　　7171　　　　　　　　106　　　　　　　　　　97　　　　101　　;　　procreg;　　modely=x1x2x3;printcli;run;　　5、实验结果　　图　　1　　图2　　6、讨论　　图1给出了由REG过程得到的方差分析与参数估计，方差分析给出了直线拟和这组数据的效果的信息。样本容量为29,相应的自由度为3,Error的自由度为26.从图1中可以看出这组数据的总偏差平方和可分解为模型平方和和误差平方和，即有一般形式：TotalSS=ModelSS+ErrorSS,容易看出总偏差平方和，模型平方和和误差平方和分别为、、.模型中的误差估计为ErrorMS=/26=。模型中检验统计量的F值为，相应的P值小于，说明拟合的模型解释了这组数据总偏差的主要部分。该模型中R-Square=，调整后的R-Square=，从中可以看出该模型较好。并且该模型的简单回归模型为：y=-++同时从图1看出原假设的P值为，故认为模型中的截距显著为0,原假设的P值小于，故认为模型中的斜率显著不为0.因此随着y的增加x1,x2,x3也相适应的增加。　　图2给出了国内税收收入的预测值及95%的置信限等信息。PredictedValue给出了国内税收收入的预测值，StdErrorMeanPredict给出了预测值的标准误差，95%CLPredict给出了预测值的95%的置信限，共有两列，左边是预测值95%的置信下限，右边是预测值的95%的置信上限。最后一列Residual给出了残差。　　重庆交通大学学生实验报告　　实验课程名称应用回归分析开课实验室数学实验室学院理学院年级专业班学生姓名号　　开课时间至学期　　一家保险公司十分关心其总公司营业部加班的程度，决定认真调查一下现状。经过10周时间，收集了每周加班工作时间的数据和签发新保单数目，x为每周签发的新保单数目，y为每周加班工作时间。　　画散点图；　　x与y之间是否大致呈线性关系？用最小二乘估计求出回归方程；　　?；求回归标准误差?　　?、??的置信度为95%的区间估计；给出?01　　计算x与y的决定系数；　　对回归方程做方差分析；　　?显著性检验；做回归系数?1　　做相关系数的显著性检验；　　对回归方程做残差图并作相应的分析；　　该公司预计下一周签发新保单x0?1000张，需要的加班时间是多少？给出y0的置信水平为95%的精确预测区间和近视预测区间。给出E(y0)置信水平为95%的区间估计。　　将数据输入到SPSS中，画出散点图如下：　　由下表可知x与y的相关系数高达，大于，所以x与y之间线性相关性显著。　　相关性　　Pearson相关性　　yx　　Sig.　　yx　　N　　yx　　yx　　?、??分别为和，所以y对x的线性回由上表可知?0、?1的参数估计值?01归方程为　　y??　　由SPSS得到如下模型汇总表：　　?　　由模型汇总表可知回归标准误差?=　　?　　?、??的置信度为95%的区间估计分别为：由以下系数表可知?01　　和。　　对回归方程做方差分析；　　2　　SSR　　?。SST　　由方差分析表可以知道,F?,显著性sig?，可知其回归方程高度显著。即可说明y对x的线性回归高度显著，这与相关系数的检验结果是一致的！做回归系数?1显著性检验；得出系数表如下：　　一元线性回归　　一、实验题目1　　一家保险公司十分关心其总公司营业部加班的程度，决定认真调查一下现状。经过10周的时间，收集了每周加班时间的数据和签发的新保