信用风险评估研究论文.docVIP

PAGE v 基于贝叶斯方法的商业银行信用风险评估研究 摘 要 风险是亘古不变的研究课题,自从信用和金融诞生以来，风险就伴随其左右。每当人们自认为掌握了其中的道理的时候，它就以“经济危机”的形式给人类教训,2008年度的金融危机就是这种教训的典型代表。危机之后，各国政府便开始寻找其背后原因并实施应对措施。在2010年，G-20通过了新的巴塞尔协议即《巴塞尔协议III》，巴塞尔协议III它不仅加强了微观层面的监管，更加注重了宏观审慎的监管。巴塞尔协议III的产生反应了过去对金融风险监管的低效率事实，也说明了信用风险问题从来没有被彻彻底底的解决过。信用与违约这对孪生兄弟，在经历人类数百年的研究之后，依然充满了神秘，依然有待深入研究。另外，我国“十二五”规划纲要中也明确强调，在新的五年里面我国要全面推动金融改革开放，构建多元、服务高效、监管审慎、风险可控的金融体系。商业银行在我国金融体系中占有举足轻重的地位，其信用风险状况关系到我国金融业整体的安全，研究商业银行信用风险具有重要现实意义。综上本文确定研究的对象：信用风险。伴随计算机技术的发展，贝叶斯统计也得到了快速发展，它逐渐成为统计学发展的前沿阵地,这是促使作者选择贝叶斯方法来研究信用风险问题的最初动力。另外，R、SAS、OpenBUGS、WinBUGS等软件的出现也使贝叶斯模型的实践成为可能,由此作者确定了完整的研究题目：基