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对
70
个
化
学
反
应
数
据
序
列
建
立
时
间
序
列
模
型
班级:统计二班
姓名:李灿
学号对70个化学反应数据序列建立时间序列模型
一、数据平稳性检验
(1)用时序图进行初步判断
Xt时序图
从时序图可以看出70个化学反应的数据是平稳的,但这个判断比较粗糙,需要用统计方法进一步验证。
(2)用序列相关性进行检验
Xt自相关图
从相关图看出,自相关系数从二阶后迅速衰减为0,说明序列是平稳的。
(3)对该序列做单位根检验
检验结果如下图所示
T检验统计量的相伴概率值很显著,说明不存在绝对值大于1的单位根,说明序列是平稳的。
二、对序列进行的随机性进行检验
Xt自相关图
最后一列白噪声检验的Q统计量和相应的伴随概率表明序列存在相关性,因此序列为非白噪声序列。我们可以对序列采用B-J方法建模研究。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁。
三、模型识别(即模型定阶)
从自相关图可以看出自相关系数前两阶显著异于零外,其他都落入两倍标准差内,所以可以考虑用MA(2)拟合;偏自相关系数除了第一个显著异于零外,其他都落入两倍标准差内,且由非零转变为零的过程非常突然,所以可以尝试用AR(1)进行拟合;还可以考虑用ARMA(1,2)进行拟合。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳。
对原序列做描述统计分析见图1,可见序列均值非0,我们通常对0均值平稳序列做建模分析,所以需要在原序列基础上生成一个新的0均值序列。新序列的描述统计量见图2,相当于在原序列基础上作了个整体平移,所以统计特性没有发生根本改变。我们对序列x进行分析。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍。
Xt的描述统计量
中心化处理后的Xt的描述统计图
四、对模型的参数进行估计
(1)尝试用AR(1)进行拟合
从表中的数据可以看出T统计量的相伴概率非常显著,且模型的特征根在单位圆内,说明该过程是平稳的。所以可得到如下AR(1)模型:酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾钟費怜齪删费龙觯諞餛鸬挣紐攄线幀鲑泽谶绗。
(2)尝试用MA(2)模型进行拟合
从表中可以看出MA(1)和MA(2)的相伴概率在显著性水平为0.05的情况下是显著的,所以可以建立如下MA(2)模型彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟夺髅搅联黨莢蠷抛務槍渖鐋颠聶鹭铹釹诫诎響。
(3)尝试建立ARMA(1,2)模型
由参数估计结果看出,各系数均不显著,说明模型并不适合拟合ARMA(1,2) 模型。经过进一步筛选,逐步剔除不显著的滞后项或移动平均项,最后得到如下ARMA(1,1)模型,謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔臉悭榇龟伤确妫閽缮该賴爐满鐵薺硷蓝骤蚂釗。
用ARMA(1,1)进行拟合。
(4)尝试用ARMA(1,1)进行拟合
从表中的数据可以看出个参数统计量的相伴概率是显著的。
比较以上几个模型的统计量,ARMA(1,1
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