统计学实验作业.docVIP

1、一家大型商业银行在多个地区设有分行，其业务主要是进行基础设施建设、国家重点项目建设、固定资产投资等项目的贷款。近年来，该银行的贷款额平稳增长，但不良贷款额也有较大比例的增长，这给银行业务的发展带来较大压力。为弄清楚不良贷款形成的原因，管理者希望利用银行业务的有关数据做些定量分析，以便找出控制不良贷款的办法。该银行所属的25家分行2002年的有关业务数据是“例11.6.xls”。 试绘制散点图，并分析不良贷款与贷款余额、累计应收贷款、贷款项目个数、固定资产投资额之间的关系； 2计算不良贷款、贷款余额、累计应收贷款、贷款项目个数、固定资产投资额之间的相关系数 相关性 不良贷款 (亿元） 各项贷款余额 (亿元) 本年累计应收贷款 (亿元) 贷款项目个数 (个) 本年固定资产投资额 (亿元) 不良贷款 (亿元） Pearson 相关性 1 .844** .732** .700** .519** 显著性（双侧） .000 .000 .000 .008 N 25 25 25 25 25 各项贷款余额 (亿元) Pearson 相关性 .844** 1 .679** .848** .780** 显著性（双侧） .000 .000 .000 .000 N 25 25 25 25 25 本年累计应收贷款 (亿元) Pearson 相关性 .732** .679** 1 .586** .472* 显著性（双侧） .000 .000 .002 .017 N 25 25 25 25 25 贷款项目个数 (个) Pearson 相关性 .700** .848** .586** 1 .747** 显著性（双侧） .000 .000 .002 .000 N 25 25 25 25 25 本年固定资产投资额 (亿元) Pearson 相关性 .519** .780** .472* .747** 1 显著性（双侧） .008 .000 .017 .000 N 25 25 25 25 25 **. 在 .01 水平（双侧）上显著相关。 *. 在 0.05 水平（双侧）上显著相关。 求不良贷款对贷款余额的估计方程； Anovab 模型 平方和 df 均方 F Sig. 1 回归 249.371 4 62.343 19.704 .0 残差 63.279 20 3.164 总计 312.650 24 a. 预测变量: (常量), 本年固定资产投资额 (亿元), 本年累计应收贷款 (亿元), 贷款项目个数 (个), 各项贷款余额 (亿元)。 b. 因变量: 不良贷款 (亿元 模型汇总 模型 R R 方 调整 R 方 标准 估计的误差 更改统计量 R 方更改 F 更改 df1 df2 Sig. F 更改 1 .893 .798 .757 1.7788 .798 19.704 4 20 .000 a. 预测变量: (常量), 本年固定资产投资额 (亿元), 本年累计应收贷款 (亿元), 贷款项目个数 (个), 各项贷款余额 (亿元)。 系数a 模型 非标准化系数 标准系数 t Sig. B 标准 误差 试用版 1 (常量) -1.022 .782 -1.306 .206 各项贷款余额 (亿元) .040 .010 .891 3.837 .001 本年累计应收贷款 (亿元) .148 .079 .260 1.879 .075 贷款项目个数 (个) .015 .083 .034 .175 .863 本年固定资产投资额 (亿元) -.029 .015 -.325 -1.937 .067 a. 因变量: 不良贷款 (亿元） 从表系数可以看出常量、应收贷款、项目个数、固定资产投资额，都接受原假设，只有贷款余额拒绝原假设，所以只有贷款余额对不良贷款起作用。 共线性诊断a 模型 维数 特征值 条件索引 方差比例 (常量) 各项贷款余额 (亿元) 本年累计应收贷款 (亿元) 贷款项目个数 (个) 本年固定资产投资额 (亿元) 1 1 4.538 1.000 .01 .00 .01 .00 .00 2 .203 4.733 .68 .03 .02 .01 .09 3 .157 5.378 .16 .00 .66 .01 .13 4 .066 8.287 .00 .09 .20 .36 .72 5 .036 11.215 .15 .87 .12 .63 .05 a. 因变量: 不良贷款 (亿元） 从共线性可以看出，第五个特征值对贷款余额解释87%，对应收账款解释度为12%、对贷款个数解释度为63%、对固定资产投资解释度为5%。 所以不是太共线。、 线性方程为 Y=0.01X Y为不良贷款,X为贷款余额。 4 检验不良贷款与贷款余额之间线性关系的显著性（α=0.05）；回归系数的