第3章 空间计量模型的极大似然估计.pdfVIP

空间计量经济学导论（詹姆斯.勒沙杰）课件 范 巧 fanqmn@ 重庆科技学院经济系 小范经济工作室 在经济学的边缘上 拟讲授的主要内容  SAR、SDM模型参数的极大似然估计  SEM模型参数的极大似然估计  包含两个权重矩阵模型的极大似然估计  空间计量经济模型变量的参数显著性检验  基于OLS方法的SEM模型参数估计有效性  基于SDM方法的SEM SAC模型参数估计有效性  案例解析：参数估计、参数效应和估计模型选择 1.1 计量经济学基础知识  参数估计最小二乘法的矩阵过程(*)： T ( ) OLS原理： ˆ 0 B n 2 T T ˆ ˆ OLS过程：Min(Q  ）  (Y XB) (Y XB) i i 1 T T T T T T T T T ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ  (Y B X )(Y  XB) Y Y B X Y Y XB B X XB T T T T ˆ ˆ ˆ  Y Y 2Y XBB X XB OLS估计结果：如X T X 可逆，即|X T X | 0， T ( ) T T ˆ ˆ 0 2X Y 2X XB 0 B T T T -1 T ˆ ˆ X XB X Y B （X X ）X Y 1.2 SAR、SDM模型中多参数优化向单参数优化的转化  多参数优化向单参数优化转化：将模型中需要优化的多个参数通过等 价变形，转变为一个参数的优化问题，以使所分析的问题更为简单。  SAR、SDM模型的单元优化过程： 第一，设定SAR、SDM模型； y  Wy X ;y  Wy X 